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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D項。point at which the straight line intersects the expected return axis。直線與期望收益軸相交點，是無風險收益點Rf。 斜率也是夏普比率，單位風險的超額收益，即市場風險的價格。
D選項是否可以這樣理解呢？portfolio-A的收益比市場組合收益高，因此，portfolio-A的波動率要大于市場組合波動率。根據收高風險高回報推理。
基金持有etf, etf盯住標普500，基金月度盯市，那么基金對標普500回歸，斜率系數(shù)應該高度接近1，這道題答案(d)不理解，為什么貝塔是零
第2題說殘差項是不能被自變量解釋，但是可以通過增加其他的自變量來解釋，既然能增加自變量解釋，為什么要保留這個殘差呢？D不是更準確嗎？
loan.B is risk-free when based on the Treasury bill rate. C is settled by making a loan at the contract rate. D is priced in dollars. 該題C為何不對
老師好，請問547題怎么選B不選D?theta 的圖不就是gamma的圖翻過來嗎？那兩者的風險應該是一樣的?。窟@里怎么區(qū)分?
麻煩老師講解下12題的C和D考綱要求的幾個模型哪些是均值模型，哪些是套利模型？ 是不是只有vasicek和CIR是均值模型？ model3 model 4分別是哪種模型？
第四個選項，sell put 引入一個正的delta,要讓delta為0，要引入一個負的delta,那不是long put 嗎？為什么D選項是sell
老師好，視頻01:34:15的地方，用均勻分布樣本均值c問和用樣本方差d問計算出來的b值不同的原因還是不太明白
老師您好，我記得之前周老師說過，自然災害也是屬于操作風險其中一個，為什么這題不選A，還有，D選項不應該是regulatory risk嗎
Merton model求quity和bond的價值，都是總無風險利率嗎？ 是用N(d2)求PD的時候，才區(qū)分用不同利率，求risk neutral pd或者physical pd嗎
D說的是severe嚴重程度呀？為什么是反向壓力測試？？如何判斷一個反向壓力測試？？另外，A選項中 提到的，不可度量的風險，我們怎么去做壓力測試呀？
老師您好！我來確認下。。之前有一道題，老師諒解的是DtD是-d2遠離mean的距離。也就是箭頭兩端距離，那DtD是不是字面意思，DtD越大，PD越小
A選項并購套利不也涉及到購買被并購公司的股票嗎？然后D選項專事賣空策略，做空不是借入股票后賣出嘛，應該沒有增加equity的敞口呀
老師好，這個題目我選的D。理由是：因為存在survivorship bias, 所以return被高估，但同時risk被低估了；又因為real estate fund 的流動性好了，return被unsmooth，風險比以前smooth的時候增加。
程寶問答
金程問答
