金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這個(gè)選D，是要保持delta變動(dòng)很小避免調(diào)倉(cāng)，但是如果是C的話，delta一直變小，這樣就不用那么多股票用來(lái)對(duì)沖了。那對(duì)沖的成本不是小了嗎？
習(xí)題冊(cè)323，這里的D選項(xiàng)，未拒絕錯(cuò)誤原假設(shè)的概率降到了1%，這里應(yīng)該不能判斷吧，這里也沒(méi)有給犯二類錯(cuò)誤的概率或者power of test。
選項(xiàng)D中比較的是收益率 I/y與價(jià)格的關(guān)系，但是題目給出的已知條件是coupon rate為什么可以直接這樣比較？ MB’s的coupon rate就是他的收益率嘛？
vega最大不是要波動(dòng)率最小碼，D的波動(dòng)率應(yīng)該最小呀，C波動(dòng)率不確定是不是一直最大呀
請(qǐng)問(wèn)老師 選擇題第一題題干也沒(méi)有提及單雙尾的問(wèn)題呀，怎么就能默認(rèn)是單尾 就確認(rèn)是5%呢？ 1.65雙尾的話就是10% 就選擇D了呀
老師請(qǐng)問(wèn)這道題term structure是指市場(chǎng)的短期利率的意思嗎？還有D選項(xiàng)because后面的不理解，均衡模型和套利模型有什么區(qū)別，和term structure有什么關(guān)系呢
第79題 未來(lái)收GBP 怕GBP貶值或者說(shuō)怕USD升值 C和D中 GBP against USD可以寫成 GBP/USD 即把USD看成commodity 那么賭USD升值不應(yīng)該long call或者short put嗎
老師你好，這道題的第二個(gè)選項(xiàng)，付息債券的Mac.d不是小于10嗎平方一下比10小呀，那么這個(gè)選項(xiàng)不就是對(duì)的嗎
115:老師，請(qǐng)問(wèn)C是怎么算的呢？D為什么只是把bull和normal的概率相加了，不用算poor的概率嗎，如果是給定economy is poor的話，這也應(yīng)該是條件概率
我對(duì)這道題的D選項(xiàng)Barings’ risk management models were flawed有疑問(wèn) 正是因?yàn)锽aring bank的風(fēng)險(xiǎn)管理模型存在缺陷，所以Baring bank讓Nick Lesson去擔(dān)任雙重角色，既是交易的領(lǐng)導(dǎo)又是后臺(tái)的領(lǐng)導(dǎo)
D關(guān)于對(duì)沖資金和共同資金的分散化問(wèn)題 請(qǐng)問(wèn)mutual fund分散化怎么樣？如果對(duì)沖資金更難分散化 請(qǐng)問(wèn)這是否也是一個(gè)二者的區(qū)別特點(diǎn)。謝謝
conditional VaR 不是衡量的尾部風(fēng)險(xiǎn)嗎，為什么衡量的是1-α，不是α嗎？還有D選項(xiàng)，為什么對(duì)呢？尾部風(fēng)險(xiǎn)衡量的不是α嗎，哪里來(lái)的置信水平？
portfolio), what is the portfolio volatility? A 19.4% B 20.1% C 21.1% D 25.9%這個(gè)怎么算的，課上沒(méi)講啊
這題中的portfolio是longA short B，求組合的VAR值，不是應(yīng)該VAR(A-B)的形式嗎。那應(yīng)該選D??？ （100^2+125^2-2*0.8*100*125）^0.5=214
老師請(qǐng)問(wèn)，選項(xiàng)d，押題班視屏解釋是pvalue題干沒(méi)有，我記得基礎(chǔ)班說(shuō)，pvalue如果用，是基于驗(yàn)證等于0 的情況啊，這里面驗(yàn)證1.2，所以不能用pvalue，這樣想對(duì)嗎
程寶問(wèn)答
