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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
days. The accrued coupon of this bond is closest to:A 1.59 B 1.88 C 2.18 D 2.57怎么算出答案B的，不是1.75嗎？謝謝
此題是要檢驗小盤股是顯著區(qū)別于10%的假設(shè)。如果是推翻了原假設(shè)，應(yīng)該是小盤股不顯著區(qū)別于10%啊，應(yīng)該選A，為何答案選了D？求解答……
怎么理解264的D選項? 對inverse floater不熟悉，講義上沒找到 而且根據(jù)discount factor與spot rate的關(guān)系， 當the interest rate increases, the discount factor不是應(yīng)該下降嗎，解析中怎么是上升?
為什么假設(shè)這道題中的D選項，stock有50份，option有100份?one half的概念不應(yīng)該是0.5嗎？為什么不是stock100份，option有50份嗎？
百題操作風險17，B選項表述不太正確：to mitigate risk；而D選項向監(jiān)管者報告為什么不是呢？這兩個選項有點疑問
老師你好，1、題目在知道fra在交易剛進入是沒有價格的，所以選d（理解正確嗎？）2、解釋有些引申，隱含的遠期利率計算看不懂，下邊的例子也不明白
老師您好，這道題不太理解為什么選D。如果是mean reverting, correlation 不是應(yīng)該小于0？根據(jù)squre root rule公式的話，VaR(t-day)應(yīng)該是小于correlation = 0 的情況吧
這里一步計算出來的價格都和實際用前一步價格乘以U和D算出來的不一致（就算是四舍五入也對不上）？？？
這題是否應(yīng)該根據(jù)implied和lognormal的分布圖來判斷？請其他老師仔細講解一下。另外，D答案如果將"long"改為“short”是否正確，為什么這里不用考慮long和short？謝謝老師。
請翻譯下D選項的意思，并換個人解答：更加審慎的風險策略意味著更加保守，這不應(yīng)該意味著錯失一些更有風險也更有利潤的機會嗎？
這個題為啥是上限呢，那也可以說隨著到期日臨近，bond的面值是下限。另外，因為他對于面值的收斂性，所以bond的價格不能由市場上的套利來決定的，因此D哪里不對呢
這道題的D為什么是asset liquidity risk，能不能解釋一下什么意思，因為學的流動性風險不是只有融資和交易兩種嗎?這里的a large position size又是什么意思?
is 2.0 C Standard deviation of F is 3.6 D F is normally distributed這道題答案不明白說的是啥，我自己的答案選擇D，答案為啥去分析了C答案？？麻煩講解一下？
如圖請問老師，由于merton model應(yīng)用的BSM Model的假設(shè)，在一級的時候涉及BSM是不需要背誦d1 d2公式的，請問二級需要背嗎？（因為這個公式?jīng)]啥規(guī)律，不太好背 弱弱滴問一下下
，選項C調(diào)整 risk-premium 會增加/降低股票收益，選項D 降低risk-premium會降低SML截距。選對的是選擇d吧？abc我覺得都是不一定的，謝謝
程寶問答
金程問答