金程問(wèn)答
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book1上這一節(jié)的課后練習(xí)題，第三題的D選項(xiàng)， the use ofa future contract to hegde future sales receipts may assist
請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng):at least one .... must possess sufficient financial knowledge... 視頻里面說(shuō)financial knowledge不是必須
days. The accrued coupon of this bond is closest to:A 1.59 B 1.88 C 2.18 D 2.57怎么算出答案B的，不是1.75嗎？謝謝
此題是要檢驗(yàn)小盤股是顯著區(qū)別于10%的假設(shè)。如果是推翻了原假設(shè)，應(yīng)該是小盤股不顯著區(qū)別于10%啊，應(yīng)該選A，為何答案選了D？求解答……
怎么理解264的D選項(xiàng)? 對(duì)inverse floater不熟悉，講義上沒(méi)找到 而且根據(jù)discount factor與spot rate的關(guān)系， 當(dāng)the interest rate increases, the discount factor不是應(yīng)該下降嗎，解析中怎么是上升?
為什么假設(shè)這道題中的D選項(xiàng)，stock有50份，option有100份?one half的概念不應(yīng)該是0.5嗎？為什么不是stock100份，option有50份嗎？
百題操作風(fēng)險(xiǎn)17，B選項(xiàng)表述不太正確：to mitigate risk；而D選項(xiàng)向監(jiān)管者報(bào)告為什么不是呢？這兩個(gè)選項(xiàng)有點(diǎn)疑問(wèn)
老師你好，1、題目在知道fra在交易剛進(jìn)入是沒(méi)有價(jià)格的，所以選d（理解正確嗎？）2、解釋有些引申，隱含的遠(yuǎn)期利率計(jì)算看不懂，下邊的例子也不明白
老師您好，這道題不太理解為什么選D。如果是mean reverting, correlation 不是應(yīng)該小于0？根據(jù)squre root rule公式的話，VaR(t-day)應(yīng)該是小于correlation = 0 的情況吧
這里一步計(jì)算出來(lái)的價(jià)格都和實(shí)際用前一步價(jià)格乘以U和D算出來(lái)的不一致（就算是四舍五入也對(duì)不上）？？？
這題是否應(yīng)該根據(jù)implied和lognormal的分布圖來(lái)判斷？請(qǐng)其他老師仔細(xì)講解一下。另外，D答案如果將"long"改為“short”是否正確，為什么這里不用考慮long和short？謝謝老師。
請(qǐng)翻譯下D選項(xiàng)的意思，并換個(gè)人解答：更加審慎的風(fēng)險(xiǎn)策略意味著更加保守，這不應(yīng)該意味著錯(cuò)失一些更有風(fēng)險(xiǎn)也更有利潤(rùn)的機(jī)會(huì)嗎？
is 2.0 C Standard deviation of F is 3.6 D F is normally distributed這道題答案不明白說(shuō)的是啥，我自己的答案選擇D，答案為啥去分析了C答案？？麻煩講解一下？
如圖請(qǐng)問(wèn)老師，由于merton model應(yīng)用的BSM Model的假設(shè)，在一級(jí)的時(shí)候涉及BSM是不需要背誦d1 d2公式的，請(qǐng)問(wèn)二級(jí)需要背嗎？（因?yàn)檫@個(gè)公式?jīng)]啥規(guī)律，不太好背 弱弱滴問(wèn)一下下
，選項(xiàng)C調(diào)整 risk-premium 會(huì)增加/降低股票收益，選項(xiàng)D 降低risk-premium會(huì)降低SML截距。選對(duì)的是選擇d吧？abc我覺(jué)得都是不一定的，謝謝
程寶問(wèn)答
