金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，考試時(shí)如果考尾隨對(duì)沖，是不是會(huì)給h*的數(shù)值？還有一個(gè)疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中，分母的S和F指代的是前一天的值吧，那么在最終的公式中S和F不能夠代入新的一天的數(shù)值??？
老師您好。F0-K然后按照三個(gè)月折現(xiàn)是value，但是展開(kāi)后F0e（-rt）次方并不是S0啊？這里的F0按照三個(gè)月折現(xiàn)不是應(yīng)該是在t=0時(shí)刻的現(xiàn)貨價(jià)格嗎？
老師，F檢驗(yàn)是越大越好還是越小越好，記得假設(shè)檢驗(yàn)是所有的系數(shù)都為0，那F值越大，越拒絕，就表示系數(shù)總體是顯著的是嗎？還是我記反了？
梁老師說(shuō)key rate exposure就是Key rate01，那么這道題按之前講的DV01 hedge的公式，應(yīng)該是100*0.67=F*4.78啊， F應(yīng)該等于14呀，求解惑。
老師，請(qǐng)問(wèn)講義87頁(yè)的最下一行公式中f（X,Y）為什么會(huì)是0%呢？0%應(yīng)該是f（USD100M,-USD1M）不是嗎？謝謝。
請(qǐng)問(wèn)第58題，是因?yàn)槭莖il producer所以是short hedge嗎？收益是F1-2減去S1，因?yàn)镾1>F1-2 (backwardation 保持不變）所以roll 帶來(lái)?yè)p失
cumulative probabilities of: F(1.645)=0.95 and F(2.33)=0.99,這一步我不懂
老師請(qǐng)問(wèn)fX（x）怎么理解呀，為什么不能直接寫(xiě)f（x）
請(qǐng)問(wèn)這題該怎么算啊，公式里的F和K具體指什么？
老師，可否請(qǐng)您具體說(shuō)一下怎么推導(dǎo)出來(lái)的F<S？
老師，這個(gè)*F是什么意思??？能講解一下這個(gè)公式嗎？
F是遠(yuǎn)期匯率，為什么這里相乘？沒(méi)懂，請(qǐng)教老師，謝謝
請(qǐng)問(wèn)為什么F＞critical value的時(shí)候要拒絕原假設(shè)？原理是什么
143頁(yè)例題里，1.25*4%=1*3% f*0.25這個(gè)公式不懂。
老師好 為什么除的時(shí)候要除以要1+F2，3？
程寶問(wèn)答
