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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，您好，我想問一下這一個F查表的問題，自由度不是n-1，也就是1嗎？
請問 F-statistic的公式是否為：（SSError/k）除以（SSRegression/n-k-1）? 我不確定是不是我背錯了 求指教
請問 線性回歸聯(lián)合假設檢驗里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1 自由度分別是…k 和 n-k-1 還是 k-1 和n-k-2?
老師您好 期貨合約的paypff 應該是到期日才能確定的 請問題中 F0 的計算是通過0時刻的現(xiàn)貨價格估算的0.25時刻的期貨價格把 那為什么是F0呢 不應該是F0.25嗎
老師，有兩個疑問，1、F和Z只是不相關而不等同于獨立，為什么E（FZ）=0？正常不是應該要F和Z獨立才有E（FZ）=EF*EZ=0嗎？2、講義里只說了Z和F不相關，是怎么看出來Zi和Zj不相關的？
本題中F-test是什么？在中文書中的哪一部分有提到？假設檢驗部分我沒找到這個知識點我只知道F可能涉及F分布？本題思考心路歷程是怎樣的（第二張圖片是我的心路歷程）感謝老師的認真作答
老師您好，考試時如果考尾隨對沖，是不是會給h*的數(shù)值？還有一個疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中，分母的S和F指代的是前一天的值吧，那么在最終的公式中S和F不能夠代入新的一天的數(shù)值啊？
老師您好。F0-K然后按照三個月折現(xiàn)是value，但是展開后F0e（-rt）次方并不是S0??？這里的F0按照三個月折現(xiàn)不是應該是在t=0時刻的現(xiàn)貨價格嗎？
老師，F檢驗是越大越好還是越小越好，記得假設檢驗是所有的系數(shù)都為0，那F值越大，越拒絕，就表示系數(shù)總體是顯著的是嗎？還是我記反了？
梁老師說key rate exposure就是Key rate01，那么這道題按之前講的DV01 hedge的公式，應該是100*0.67=F*4.78啊， F應該等于14呀，求解惑。
老師，請問講義87頁的最下一行公式中f（X,Y）為什么會是0%呢？0%應該是f（USD100M,-USD1M）不是嗎？謝謝。
請問第58題，是因為是oil producer所以是short hedge嗎？收益是F1-2減去S1，因為S1>F1-2 (backwardation 保持不變）所以roll 帶來損失
cumulative probabilities of: F(1.645)=0.95 and F(2.33)=0.99,這一步我不懂
老師請問fX（x）怎么理解呀，為什么不能直接寫f（x）
請問這題該怎么算啊，公式里的F和K具體指什么？
程寶問答
金程問答
