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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問這里實(shí)姚老師公式寫錯(cuò)了吧，組合公式不應(yīng)該是n*(n-1)*.......*(n-x+1)嗎？這里寫成（n-x-1)了呀
F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)整體，P檢驗(yàn)是檢驗(yàn)單獨(dú)變量，就是可是說如果F檢驗(yàn)通過P檢驗(yàn)不通過的話，整體還是可以拒絕的嗎？那么Z檢驗(yàn)又是檢驗(yàn)什么的，可以簡單講解下，Z、p、f、t檢驗(yàn)分別都是檢驗(yàn)什么用的嗎，突然有點(diǎn)亂了。
老師，第二題向上趨勢是f>s>y，向下趨勢Y>s>f，這兩種趨勢不管收益率是正是負(fù)，都是這個(gè)規(guī)律嗎？ 本來我以為這三個(gè)率永遠(yuǎn)滿足f>s>y（三個(gè)絕對(duì)值）的關(guān)系，是不是我弄錯(cuò)了？
問一下就是，backwardation 的情況下，如果F和S都下降了，再用F的收益（-大）減去S的收益（-?。?，得到的是負(fù)的收益，隨著時(shí)間的變化不就更大了嗎？還有就是backwardation和contango的市場有沒有區(qū)分F和S的增長或下降的趨勢呢？
老師 之前您說 期貨定價(jià) 遠(yuǎn)期定價(jià) 涉及到的公式是 F=S*exp(rt) 計(jì)算的理論價(jià)格。 期貨價(jià)值和遠(yuǎn)期價(jià)值 用的是 V=（F0-K）*exp(-rt)=S-K*exp（-rt）這個(gè)公式那F=S*exp-(rt) 是什么時(shí)候用呢？ 謝謝老師
老師，hedge with futures得到的結(jié)論是 ΔS/Δf = h = β = ρ*σs/σf， 而Δ hedge對(duì)stock futures的hedge得出結(jié)論是df/ds=Δ=e
這個(gè)公式中 T 代表什么，期數(shù)還是年數(shù)， 這里的F是即期利率遠(yuǎn)期利率的那個(gè)F，還是說F是未來那個(gè)時(shí)刻的利率，S是現(xiàn)在這個(gè)時(shí)刻 我對(duì)即期利率和遠(yuǎn)期利率的理解在第二張圖了
第四章64頁中call=10*N（0.992）-9*e^-0.05*0.5N(0.851)中N(0.992)和N(0.851）各等于多少，我計(jì)算結(jié)果得不到1.35
Sortino Ratio 公式中 N表示 number of observed losses, 那么公式分母中為什么不直接用1/N而是用了1/N-1，請(qǐng)問其中這個(gè)N-1的邏輯是什么？
這里的N*R^2,是什么意思？n是什么？R平方還是決定系數(shù)？懷特檢驗(yàn)公式里哪里是n ?
請(qǐng)問下有沒有其他除以根號(hào)n-1或者n-1的，好像有個(gè)跟樣本有關(guān)有n-1
1.為什么N越大，VAR值越稀疏？ 2.例子中，為什么n=1000時(shí)VAR=10，n=100時(shí)VAR=100
只要是sample 所有需要除以n時(shí)都要除以n-1嗎
為什么N（d1）和N（d2）都取1？
670 這里沒有sigma，如何計(jì)算N(d1)、N (d2)
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