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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D 也是關(guān)于"sponser"這個詞的理解 我好凌亂。如果站在sponer是公司的角度 那么D是對的；如果sponser按照講義理解成owner, 那么雇員相當(dāng)于定期收coupon 還真是不太對。而且
老師，這題d選項(xiàng)firm specific risk明顯是APT不包含的。周老師基礎(chǔ)課里強(qiáng)調(diào)過很多次了（講到與多因素模型的時(shí)候），我兩個截圖麻煩看下。這道題出的有問題吧，我看了其他同學(xué)的提問，答疑老師對于這個都是答非所問
years and is calculated to be worth 180 using the Merton model. The risk-free rate is 5.5%. What is the bond’s spread?A 1.15%. B 1.75%. C 3.55%. D 6.65%.
在計(jì)算PD時(shí)，哪些方法可以分別physical pd 和 risk-neutral pd??？用莫頓模型的時(shí)候，計(jì)算N(d2)公式分別帶入rf和實(shí)際收益率r可以計(jì)算不同的pd，如果再進(jìn)一步計(jì)算股票或者債券價(jià)格的時(shí)候，應(yīng)該帶入哪個r??？
D為啥不對啊？壓力測試不都是先設(shè)定極端情況嘛？那按照解釋，并不能說我設(shè)定的極端情況還不如真實(shí)市場情況把？那要這個邏輯那說明設(shè)置的情景還不夠極端，不是壓力測試，反而是情景分析了。
我不太明白sigma怎樣計(jì)，亦都不明白老師的這條公式為什麼全部都可以用這條公式，2分之b＝0.39是怎樣來的，另外小題C和D亦都不明白怎樣計(jì)算，這些都是公式嗎？
the incentive for loan originators to monitor the creditworthiness of borrowers. D. Originators
老師，這個地方我有點(diǎn)弄混了。 書上說F是face value of debt, D是debt，這個face value of debt 和debt，是如何與這道題中face value
D選項(xiàng)，利率敏感性資產(chǎn)負(fù)債受哪些因素影響咱們講義講過么？為什么利率低的而且coupon低時(shí)候才更好呢？是想說所有使久期更大的因素都能讓他們兩更敏感？A 選項(xiàng)都已定了利率變動量了，計(jì)算久期夠了
D 不太懂，有沒有抵押物在交易結(jié)算之前不都是要觀察么，畢竟抵押物也可能價(jià)值下降，換言之，有的抵押物還需要逐日盯市，觀察期更短，沒有抵押物，我就不用天天看，合約結(jié)束的時(shí)候就OK，所以觀察期長？是這個邏輯？
藍(lán)框里面老師寫的內(nèi)容，“無限抽樣的情況下才能得到樣本均值的期望等于總體均值”，前面不是已經(jīng)證明過了，在Xi服從i.i.d.的情況下，樣本均值的期望等于總體均值，不需要無限抽樣啊，為什么老師這么說？
老師好，第20題D選項(xiàng)，VaR更保守要怎么理解呢，是設(shè)置的更高還是更低？另外，老師講的時(shí)候說沒有出現(xiàn)exceedances還可能因?yàn)榈凸纑isk，可是低估risk不就相當(dāng)于VaR設(shè)置的比較低嘛，會更容易出現(xiàn)exceedance呀
老師你好 25題這個d選項(xiàng)我還是不太明白前半句這個gross of recovery的講解，老師說他的反義詞是net of recovery，就是不考慮recovery，那么gross
老師，本題有點(diǎn)不太理解。選擇D而不選擇C是否是因?yàn)閎eta與rho直接關(guān)聯(lián)，而根據(jù)題干中對沖基金是mark to monthly, s&p 500是mark to weekly，所以不相關(guān)對嗎？那選項(xiàng)A和B錯誤的原因是什么呢？
老師 這道題說得買方和賣方不能確定哪一邊依賴VaR哪一方舉杠桿吧？比如long CDS 是轉(zhuǎn)出風(fēng)險(xiǎn) 對手方賺保費(fèi)；long bond是賺入風(fēng)險(xiǎn) 自己賺風(fēng)險(xiǎn)的溢價(jià)。這個buy side和sell side不能一概而論吧，所以直覺D是對的.
程寶問答
金程問答