金程問(wèn)答
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倆問(wèn)題 這個(gè)A選項(xiàng)如果相關(guān)系數(shù)不等于1，那不就得用VAR12+VAR22+2ρVAR1VAR2了嗎，那不就不等于兩個(gè)VAR直接相加的和了嗎，那為什么A還對(duì)呢 另外，D選項(xiàng)是不是應(yīng)該是long position？
The owner of USD 200 million portfolio wants to estimate 1-d 99% liquidity adjusted VaR using
257d選項(xiàng)里面的是GPD分布嗎，GPD不是在幾個(gè)區(qū)間里找最大值嗎，不是說(shuō)會(huì)找到偏小得數(shù)據(jù)嗎，為什么閾值增大找到得分布會(huì)更像GPD啊。 之前的老師解答說(shuō)這個(gè)pareto是POT模型，那這道題題目里不就說(shuō)的是pot嗎？
D Long a deep in the money up and out call option is equivalent to long delta and short vega.這個(gè)題A選項(xiàng)沒(méi)有說(shuō)是put option呀，為什么視頻里用Put舉例解釋的，沒(méi)懂
? interest risk屬于market risk), 即這道題的D選項(xiàng)為什么不對(duì)? 還有一種想法，loan的interest risk屬于market risk, 根據(jù)題目，這家bank也對(duì)market risk進(jìn)行了measure, 這沒(méi)有ignore吧
? interest risk屬于market risk), 即這道題的D選項(xiàng)為什么不對(duì)? 還有一種想法，loan的interest risk屬于market risk, 根據(jù)題目，這家bank也對(duì)market risk進(jìn)行了measure, 這沒(méi)有ignore吧
老師請(qǐng)問(wèn)ABS的破產(chǎn)隔離是Originator和ABS的隔離還是Issuer和ABS的隔離？這題的D選項(xiàng)解釋一下好嗎？若有錢留在issuer賬戶上不是好事嗎？以為一旦貸款不還錢 投資者還可以找Issuer來(lái)要錢 issuer 難道不應(yīng)該償付嗎？
你好，講義上講的有紅利的put-call-parity不是應(yīng)該是P+S0=C+ke-rt次方+D，這兩道題目中的紅利率為什么是這么算的，如果按照講義上的式子算出紅利再按連續(xù)復(fù)利算出來(lái)的紅利率和答案不一樣
請(qǐng)問(wèn)老師，D項(xiàng)中，記得之前老師說(shuō)過(guò)，如果波動(dòng)率上升，風(fēng)險(xiǎn)上升，人們傾向于拋售股票這種風(fēng)險(xiǎn)比較高的資產(chǎn)去買避險(xiǎn)資產(chǎn)例如國(guó)債，這樣會(huì)導(dǎo)致股票價(jià)格下降，從而提高股票收益，同時(shí)提高債券價(jià)格，降低債券收益。這里為什么說(shuō)股票收益率也下降了呢？
這里老師說(shuō)N（d2）代表看漲期權(quán)的行權(quán)價(jià)格是口誤還是什么，不應(yīng)該是行權(quán)概率嗎，行權(quán)價(jià)格應(yīng)該是K吧，前面說(shuō)未來(lái)以Ke^(-rT)的價(jià)格買入是不是也不太對(duì)，應(yīng)該是以K買入，折現(xiàn)到0時(shí)刻是Ke^(-rT)吧
我的u,d,p省略小數(shù)點(diǎn)后答案是一樣的，但是結(jié)果算出來(lái)就有偏差，如果給出的選項(xiàng)都接近我該怎么辦？沒(méi)有辦法給到精確值，還是說(shuō)我的計(jì)算器有問(wèn)題？因?yàn)楹芏嗟李}都是過(guò)程一樣，到了答案就是不一樣
D項(xiàng)，在2007-2009年全球金融危機(jī)之后，因?yàn)槊涝倘?，?dǎo)致套利成本過(guò)高，套利活動(dòng)收到限制或者變少，故basis存在持續(xù)2年。如果正常情況下，市場(chǎng)上的套利機(jī)會(huì) 不會(huì)長(zhǎng)期存在，短暫出現(xiàn)也會(huì)很快被捕捉到再次回歸平衡，是這個(gè)意思么？謝謝老師
老師，您好。在經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候，為什么賣掉資產(chǎn)后降低杠桿呢？leverage = d/a ; if we sell assts, a as the denominator is smaller
Effective D的定義式中分母里的P指bond price，但在此習(xí)題中P代入的卻是portfolio的value，price和value二者應(yīng)該是不一樣，為什么在習(xí)題中代入的是value？是當(dāng)針對(duì)單個(gè)債券時(shí)P用price，但組合是視為一個(gè)整體計(jì)算時(shí)用value？
為什么D選項(xiàng)說(shuō)同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證集與測(cè)試集的運(yùn)算，能降低過(guò)擬合的影響？解析的說(shuō)法好像不對(duì) 而且B選項(xiàng)的解釋也不對(duì)，問(wèn)題問(wèn)的是去掉中間層之后還是不是線性回歸，跟有沒(méi)有有什么關(guān)系？所以去掉中間層是啥？
程寶問(wèn)答
