全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
倆問題 這個A選項如果相關(guān)系數(shù)不等于1，那不就得用VAR12+VAR22+2ρVAR1VAR2了嗎，那不就不等于兩個VAR直接相加的和了嗎，那為什么A還對呢 另外，D選項是不是應(yīng)該是long position？
The owner of USD 200 million portfolio wants to estimate 1-d 99% liquidity adjusted VaR using
257d選項里面的是GPD分布嗎，GPD不是在幾個區(qū)間里找最大值嗎，不是說會找到偏小得數(shù)據(jù)嗎，為什么閾值增大找到得分布會更像GPD啊。 之前的老師解答說這個pareto是POT模型，那這道題題目里不就說的是pot嗎？
D Long a deep in the money up and out call option is equivalent to long delta and short vega.這個題A選項沒有說是put option呀，為什么視頻里用Put舉例解釋的，沒懂
? interest risk屬于market risk), 即這道題的D選項為什么不對? 還有一種想法，loan的interest risk屬于market risk, 根據(jù)題目，這家bank也對market risk進行了measure, 這沒有ignore吧
? interest risk屬于market risk), 即這道題的D選項為什么不對? 還有一種想法，loan的interest risk屬于market risk, 根據(jù)題目，這家bank也對market risk進行了measure, 這沒有ignore吧
老師請問ABS的破產(chǎn)隔離是Originator和ABS的隔離還是Issuer和ABS的隔離？這題的D選項解釋一下好嗎？若有錢留在issuer賬戶上不是好事嗎？以為一旦貸款不還錢 投資者還可以找Issuer來要錢 issuer 難道不應(yīng)該償付嗎？
你好，講義上講的有紅利的put-call-parity不是應(yīng)該是P+S0=C+ke-rt次方+D，這兩道題目中的紅利率為什么是這么算的，如果按照講義上的式子算出紅利再按連續(xù)復(fù)利算出來的紅利率和答案不一樣
請問老師，D項中，記得之前老師說過，如果波動率上升，風(fēng)險上升，人們傾向于拋售股票這種風(fēng)險比較高的資產(chǎn)去買避險資產(chǎn)例如國債，這樣會導(dǎo)致股票價格下降，從而提高股票收益，同時提高債券價格，降低債券收益。這里為什么說股票收益率也下降了呢？
這里老師說N（d2）代表看漲期權(quán)的行權(quán)價格是口誤還是什么，不應(yīng)該是行權(quán)概率嗎，行權(quán)價格應(yīng)該是K吧，前面說未來以Ke^(-rT)的價格買入是不是也不太對，應(yīng)該是以K買入，折現(xiàn)到0時刻是Ke^(-rT)吧
我的u,d,p省略小數(shù)點后答案是一樣的，但是結(jié)果算出來就有偏差，如果給出的選項都接近我該怎么辦？沒有辦法給到精確值，還是說我的計算器有問題？因為很多道題都是過程一樣，到了答案就是不一樣
D項，在2007-2009年全球金融危機之后，因為美元短缺，導(dǎo)致套利成本過高，套利活動收到限制或者變少，故basis存在持續(xù)2年。如果正常情況下，市場上的套利機會 不會長期存在，短暫出現(xiàn)也會很快被捕捉到再次回歸平衡，是這個意思么？謝謝老師
老師，您好。在經(jīng)濟不好的時候，為什么賣掉資產(chǎn)后降低杠桿呢？leverage = d/a ; if we sell assts, a as the denominator is smaller
Effective D的定義式中分母里的P指bond price，但在此習(xí)題中P代入的卻是portfolio的value，price和value二者應(yīng)該是不一樣，為什么在習(xí)題中代入的是value？是當(dāng)針對單個債券時P用price，但組合是視為一個整體計算時用value？
為什么D選項說同時進行驗證集與測試集的運算，能降低過擬合的影響？解析的說法好像不對 而且B選項的解釋也不對，問題問的是去掉中間層之后還是不是線性回歸，跟有沒有有什么關(guān)系？所以去掉中間層是啥？
程寶問答
金程問答