金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
d選項(xiàng)翻譯成中文是什么意思 我的困惑是定性的文字表述與定量公式匹配不上 我不知道文字說(shuō)的意思是公式的哪一部分 又為什么對(duì)應(yīng)的是公式的這一個(gè)部分 請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下
這道題的解析是這么寫(xiě)的：在一個(gè)擁有大量資產(chǎn)的多元化投資組合中，最相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。單個(gè)資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)相互抵消。 那不是應(yīng)該選D的意思嗎 而且系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該去關(guān)注的啊 可以適當(dāng)?shù)淖鯽sset allocation或者做長(zhǎng)/空獲得更高的收益啊 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，我覺(jué)得這題答案應(yīng)該是d，如果按照答案解析的邏輯，流動(dòng)性和利率風(fēng)險(xiǎn)是完全對(duì)沖的話，其實(shí)是默認(rèn)swap的對(duì)手是不違約的，在這個(gè)前提下，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)才是完全對(duì)沖。也就是說(shuō)，若果存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的話，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)不能是完全對(duì)沖
請(qǐng)問(wèn)銀保監(jiān)會(huì)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引對(duì)風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的定義是商業(yè)銀行識(shí)別和評(píng)估潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)以及自身業(yè)務(wù)活動(dòng)的控制措施、適當(dāng)程度及有效性的操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。我理解自我評(píng)估不應(yīng)該當(dāng)作沒(méi)有內(nèi)控來(lái)評(píng)估恰恰是要評(píng)估內(nèi)控措施有效性。請(qǐng)老師詳細(xì)講一下選項(xiàng)c和d
, and lending. D Writing a call, selling stock, and borrowing.這里用買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)定理，call＋pvk=put＋stock，-put=stock-call-pvk，-pvk這里怎么區(qū)分borrow還是lend？，按照英文理解不是lend么？
C和D的翻譯，老師好像翻譯的都一樣、都是條件概率，理解不了C為什么是MPD?MPD不是兩年累計(jì)違約概率減去第一年違約概率?可是題中說(shuō)第一年不違約，第二年違約呀。請(qǐng)老師解答謝謝
Q76:老師，您好這道題D選項(xiàng)， 老師說(shuō)IMA在BASELII中用的是一年99.9%的VAR，是不是講錯(cuò)了， IMA測(cè)量的是MKT RISK，不應(yīng)該用的是99天的VAR嗎， 只有在BASELII.5中的IMA，應(yīng)為采用了IRC，來(lái)彌補(bǔ)SRC，所以IRC才是用的99.9%1年的VAR吧？
第一題不是很理解，為什么答案是C？A的話n小于30不是可以用t分布嗎？D選項(xiàng)想要表達(dá)的意思也不是很明白，希望老師可以講解一下ACD，謝謝！ 以及第二題是不是超綱了？我記得老師說(shuō)我們只要學(xué)mean不需要學(xué)variance的？
老師您好，這題目講解沒(méi)有聽(tīng)懂?？戳艘幌挛淖纸馕?，也沒(méi)有看懂。您能不能詳細(xì)講解一下視頻解答的思路，再解釋一下文字解析的意思。另外A\B\D是什么意思，出現(xiàn)在什么情況下？關(guān)于其他三個(gè)選項(xiàng)能不能進(jìn)行拓展？謝謝
老師，我有3個(gè)問(wèn)題，都在圖片中打了問(wèn)號(hào)。1、d（1）=1/【1+s（1）】，那么二年的和三年的怎么求？一級(jí)學(xué)過(guò)，記不清了。 2、表格中的risk（%）為什么等于1.65乘sigma啊？這個(gè)1.65怎么來(lái)的？ 3、Varp=delta乘以Vars，為什么標(biāo)的為債券的時(shí)候，P是債券，s是利率?。?
to the rate. D The model presumes that the basis-point volatility of the short rate will be proportional to the square root of the rate.
?？?-3，Var的計(jì)算應(yīng)該不僅只用于經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算吧，也用于日常的風(fēng)險(xiǎn)管理，這里B說(shuō)的speifically, 是不是不合適？在算信用，市場(chǎng)和操作風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候是直接相加的，應(yīng)該是沒(méi)有考慮分散化的效果吧？D是不是可以算正確？
咋感覺(jué)有點(diǎn)怪，多邊凈額結(jié)算，1、大家都只需要凈額了怎么還會(huì)增加交易成本呢？2、再有一個(gè)，D為什么不選呢，既然都凈額結(jié)算了，為啥還有更高的敞口？3、如果區(qū)別多邊跟雙邊凈額結(jié)算？有點(diǎn)分不清了吧多邊理解為有CCP的？
別的地方聽(tīng)懂了，但是選項(xiàng)D為什么TRS的賣(mài)出方可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，老師講TRS的賣(mài)出方支總收益？這個(gè)總收益怎么理解 payment tied to reference rate 就是總收益? 那
程寶問(wèn)答
