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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
Effective D的定義式中分母里的P指bond price，但在此習題中P代入的卻是portfolio的value，price和value二者應該是不一樣，為什么在習題中代入的是value？是當針對單個債券時P用price，但組合是視為一個整體計算時用value？
為什么D選項說同時進行驗證集與測試集的運算，能降低過擬合的影響？解析的說法好像不對 而且B選項的解釋也不對，問題問的是去掉中間層之后還是不是線性回歸，跟有沒有有什么關(guān)系？所以去掉中間層是啥？
d選項翻譯成中文是什么意思 我的困惑是定性的文字表述與定量公式匹配不上 我不知道文字說的意思是公式的哪一部分 又為什么對應的是公式的這一個部分 請老師詳細解答一下
請問銀保監(jiān)會的商業(yè)銀行操作風險管理指引對風險自我評估的定義是商業(yè)銀行識別和評估潛在的操作風險以及自身業(yè)務活動的控制措施、適當程度及有效性的操作風險管理工具。我理解自我評估不應該當作沒有內(nèi)控來評估恰恰是要評估內(nèi)控措施有效性。請老師詳細講一下選項c和d
, and lending. D Writing a call, selling stock, and borrowing.這里用買賣權(quán)平價定理，call＋pvk=put＋stock，-put=stock-call-pvk，-pvk這里怎么區(qū)分borrow還是lend？，按照英文理解不是lend么？
C和D的翻譯，老師好像翻譯的都一樣、都是條件概率，理解不了C為什么是MPD?MPD不是兩年累計違約概率減去第一年違約概率?可是題中說第一年不違約，第二年違約呀。請老師解答謝謝
Q76:老師，您好這道題D選項， 老師說IMA在BASELII中用的是一年99.9%的VAR，是不是講錯了， IMA測量的是MKT RISK，不應該用的是99天的VAR嗎， 只有在BASELII.5中的IMA，應為采用了IRC，來彌補SRC，所以IRC才是用的99.9%1年的VAR吧？
第一題不是很理解，為什么答案是C？A的話n小于30不是可以用t分布嗎？D選項想要表達的意思也不是很明白，希望老師可以講解一下ACD，謝謝！ 以及第二題是不是超綱了？我記得老師說我們只要學mean不需要學variance的？
老師您好，這題目講解沒有聽懂。看了一下文字解析，也沒有看懂。您能不能詳細講解一下視頻解答的思路，再解釋一下文字解析的意思。另外A\B\D是什么意思，出現(xiàn)在什么情況下？關(guān)于其他三個選項能不能進行拓展？謝謝
老師，我有3個問題，都在圖片中打了問號。1、d（1）=1/【1+s（1）】，那么二年的和三年的怎么求？一級學過，記不清了。 2、表格中的risk（%）為什么等于1.65乘sigma?。窟@個1.65怎么來的？ 3、Varp=delta乘以Vars，為什么標的為債券的時候，P是債券，s是利率啊？
to the rate. D The model presumes that the basis-point volatility of the short rate will be proportional to the square root of the rate.
?？?-3，Var的計算應該不僅只用于經(jīng)濟資本的計算吧，也用于日常的風險管理，這里B說的speifically, 是不是不合適？在算信用，市場和操作風險的時候是直接相加的，應該是沒有考慮分散化的效果吧？D是不是可以算正確？
咋感覺有點怪，多邊凈額結(jié)算，1、大家都只需要凈額了怎么還會增加交易成本呢？2、再有一個，D為什么不選呢，既然都凈額結(jié)算了，為啥還有更高的敞口？3、如果區(qū)別多邊跟雙邊凈額結(jié)算？有點分不清了吧多邊理解為有CCP的？
別的地方聽懂了，但是選項D為什么TRS的賣出方可以轉(zhuǎn)移信用風險，老師講TRS的賣出方支總收益？這個總收益怎么理解 payment tied to reference rate 就是總收益? 那
程寶問答
金程問答