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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，此處，為何乘以F可以轉(zhuǎn)化為和美元同樣標(biāo)價的方式？
公式中F K T的意思是什么，怎么判斷用哪個數(shù)據(jù)
遠(yuǎn)月計算f價格為什么還是用當(dāng)前的鮮活的價格呢？
第一個公式為什么是F 對應(yīng)的概率？
所以f-pv(k）中間的k,k=s(1+r)^t么？
老師說：F0已經(jīng)扣除了給賣出方的好處。啥意思
為什么F12在R1R2這條線上方啊
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計算總頭寸價值時，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入
老師您好 期貨合約的paypff 應(yīng)該是到期日才能確定的 請問題中 F0 的計算是通過0時刻的現(xiàn)貨價格估算的0.25時刻的期貨價格把 那為什么是F0呢 不應(yīng)該是F0.25嗎
老師，有兩個疑問，1、F和Z只是不相關(guān)而不等同于獨(dú)立，為什么E（FZ）=0？正常不是應(yīng)該要F和Z獨(dú)立才有E（FZ）=EF*EZ=0嗎？2、講義里只說了Z和F不相關(guān)，是怎么看出來Zi和Zj不相關(guān)的？
本題中F-test是什么？在中文書中的哪一部分有提到？假設(shè)檢驗部分我沒找到這個知識點(diǎn)我只知道F可能涉及F分布？本題思考心路歷程是怎樣的（第二張圖片是我的心路歷程）感謝老師的認(rèn)真作答
老師您好，考試時如果考尾隨對沖，是不是會給h*的數(shù)值？還有一個疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中，分母的S和F指代的是前一天的值吧，那么在最終的公式中S和F不能夠代入新的一天的數(shù)值??？
老師您好。F0-K然后按照三個月折現(xiàn)是value，但是展開后F0e（-rt）次方并不是S0?。窟@里的F0按照三個月折現(xiàn)不是應(yīng)該是在t=0時刻的現(xiàn)貨價格嗎？
老師，F檢驗是越大越好還是越小越好，記得假設(shè)檢驗是所有的系數(shù)都為0，那F值越大，越拒絕，就表示系數(shù)總體是顯著的是嗎？還是我記反了？
梁老師說key rate exposure就是Key rate01，那么這道題按之前講的DV01 hedge的公式，應(yīng)該是100*0.67=F*4.78啊， F應(yīng)該等于14呀，求解惑。
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