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分布
當VaR服從正態(tài)分布時，可以使用tracking error。這句話意思是計算服從正態(tài)分布的VaR的公式可以改成：Zα*tracking error*Vp?
請問volatility變化對分布的圖形會產(chǎn)生什么影響？為什么volatility變小會導致收斂，收斂是指分布更向平均數(shù)集中了嗎？
老師，delta gamma法也需要假設(shè)服從正態(tài)分布嘛，如果不需要那我們?yōu)槭裁匆僭O(shè)delta normal法服從正態(tài)分布呢
請問老師，這里面周老師講10個分布也是joint distribution，這樣子說對嗎？我記得只有兩個分布才叫joint distribution吧
請問此處在N=20（小于30），且沒有說明是正態(tài)分布的情況下，為什么不用T分布的分位數(shù)去乘？
D項的解析什么意思呀？相關(guān)系數(shù)是通過轉(zhuǎn)換過的正態(tài)分布獲得，但標準差還是從原分布獲得？
這個最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎
這里老師講的Monte Carlo simulation的三個缺點，其中非正態(tài)分布這一點是指“Monte Carlo simulation用的是正態(tài)分布，而現(xiàn)實中很多需要模擬的量不是服從正態(tài)分布的
老師好呀，這個概率密度的圖，我很懵呀，聽的稀里糊涂不透徹，這個圖的橫坐標是標的資產(chǎn)的價格（匯率的價格）？是期權(quán)的執(zhí)行價格？是期權(quán)的價值？隱含分布和對數(shù)正態(tài)分布的橫坐標是相同的？如果橫坐標是以上提到的
老師我想問一下卡方分布公式中的各個Z所代表的一個正態(tài)分布的一系列數(shù)值還是一個數(shù)值？還有不同Z表示的是不同的正態(tài)分布嗎？
請問LDA方法中對severity分布的建模，為什么說因為厚尾的性質(zhì)可以采用的分布有l(wèi)ognormal、Weibull和GPD呢？市場風險管理中不是說Weibull分布是非常薄尾（thin-tailed）的嗎？
Normal VaR計算過程中，假設(shè)算數(shù)收益率r服從正態(tài)分布，r=Pt/Pt-1 -1,而r的取值范圍是大于-1，無法建模正態(tài)分布啊?幾何收益率才能建模正太分布！請老師解釋下，謝謝！
從圖形上看，正態(tài)分布和經(jīng)驗分布在分位數(shù)為2時尾部面積都是都一樣，那么分布的中間部分應(yīng)該是重合的，為什么要說是尖峰呢？qq plot上看，最多只能說是厚尾吧？
請問下，假設(shè)empirical 分布是正太分布的話，應(yīng)該是一條斜率45度的線才對。為什么這里的虛線不是45度呀，那就不能說明中間段也是正態(tài)分布了吧？
老師請問這個圖的橫軸是FX rate，BSM里面不是假定收益率服從正太分布，價格才服從lognormal分布嗎，那這個圖為什么不是服從正太分布，rate不也有可能是負數(shù)？
程寶問答
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