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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，關(guān)于VaR不滿足次可加性，不屬于一致性風(fēng)險(xiǎn)度量方法這里我不是很理解。 怎么理解它不滿足次可加性。另外怎么樣的風(fēng)險(xiǎn)度量方法才能叫做一致性風(fēng)險(xiǎn)度量方法。謝謝~~
老師，這里的相關(guān)性是說兩個(gè)期權(quán)的相關(guān)性嗎，平方根法則不是也有個(gè)相關(guān)性嘛，根號(hào)下T*(1+pho)，每天變動(dòng)的相關(guān)性為什么說的不是這里面的pho呀
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和非流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)分別指的是什么？請(qǐng)教老師，謝謝
既然beta代表相關(guān)性，為什么在構(gòu)建資產(chǎn)組合的時(shí)候不考慮相關(guān)性呢？
承擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不是有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)嗎為什么會(huì)沒有upside
為什么LTCM做空流動(dòng)性好債券，做空流動(dòng)性差債券是正反饋，請(qǐng)麻煩詳細(xì)解讀
老師你好，可以解釋一下這一題嗎？他所說的相關(guān)性和斜率之間的關(guān)係的意思是綫性和非綫性的關(guān)係嗎 ？
這里說var model 考慮了損失與損失間的相關(guān)性才能用考慮損失與損失間相關(guān)性的回測模型，那哪些var model是考慮損失與損失間的相關(guān)性？
根據(jù)現(xiàn)金流計(jì)算結(jié)果，若結(jié)果是支固定就可以理解為存在現(xiàn)金流凈流出，價(jià)值降低，所以互換價(jià)值為負(fù)；若結(jié)果是收固定就可以理解為存在現(xiàn)金流凈流入，價(jià)值升高，所以互換價(jià)值為正。對(duì)嗎？不對(duì)的話麻煩老師詳細(xì)給個(gè)理解的過程吧，謝謝
精 為什么銀行減少對(duì)大量短期資金的依賴能幫助對(duì)抗順周期性？什么是順周期性呢？
這里的leverage是如何在交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中作用的，沒聽懂
老師，能否幫忙梳理下資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、融資性流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、trading risk，區(qū)別是什么嗎？謝謝！
老師好 可以舉例解釋一下融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
specific factor不是非系統(tǒng)性因素嘛？a里面capm不是考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嘛？
specific factor不是非系統(tǒng)性因素嘛？a里面capm不是考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嘛？
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