全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
想問一個問題就是求和為什么是n個sample 不是n-1個sample呀，還有就是求E[S^2]時的probability是1/n還是1/n-1呢
請問老師，習題集662題是否只要是deep ITM，N(d1)和N(d2)都近似1，那么N(-d1)和N(-d2)都近似0，put option價值是0？
老師，這題有偏和無偏的區(qū)別是除以n或者n-1，講課的課件哪里說明了總體是除以n-1啊，我看到的講課是講的無偏用n-1
為什么delta不能用e^rt算呢？ 還有N（-d1）是1-N（d1）還是N（d1）-1呀
公式中的n指什么？這里為什么3天 不是n ？三天的波動率為什么用n乘根號三？
什么情況下把N（d1)\N(d2)納入計算？為什么call的S里不加N（d1)?
第16題的n為7，為什么第15題的n是10？
要是題目沒有N1N2也沒有表怎么辦？
這個下角標n n-1是分別代表今天和昨天嗎
老師 一天的variance乘以n天為什么等于n天的方差
所以老師，N（d1）是恒大于N（d2）的對嗎？
n是什么
老師，我想問期貨的定價，有收益率的時候，我不太理解。F0本來就是終值了啊，再用F0*(1+Q)^t是什么意思呢？
遠期的價值沒搞明白？一份遠期在-t時刻簽署，價格K，到了0時刻，市場價格報F，這時候算價值為什么是對（F-k）折現(xiàn)？
講解上是明白意思。例如石油有storage cost正常F>S , 石油產(chǎn)量急降connivence cost急升便會F<S。 但視頻內(nèi)的圖表那個是contango 那個是 backwardation?
程寶問答
金程問答
