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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
提問 信用風(fēng)險ppt105頁的那個公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時候EE = nσ/根號（2π）有netting 效果的時候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
老師，是不是這個N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
請問一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應(yīng)該是-1%-12%嗎？我看解析寫的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
F檢驗(yàn)的，是不是多個變量之間有無多重共線？那么，僅有一個變量，和截距項(xiàng)也要做F檢驗(yàn)么？截距不是變量，不會和變量之間有共線問題吧？ 謝謝。
老師，兩個問題：1、ZiZj為什么獨(dú)立？假設(shè)只說了F和Z不相關(guān)，沒說Z之間不相關(guān)吧。2、E（F平方）為什么是1？標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，期望等于0
這里的belta p= cov（P，M）/segma^2 M= Pp，m*segma p/segma m，和那個h=Ps，f*segma S/segma F很像，這兩個是有什么區(qū)別嗎，還是其實(shí)是可以等價的呢？
t-test沒有通過檢驗(yàn)（不顯著），F-test通過檢驗(yàn)（顯著），是否說明存在多重共線性？所以如果出現(xiàn)t-test沒通過，F-test通過，我們也認(rèn)為檢驗(yàn)是通過的，是嗎？
請問老師，首先這題目short forward有點(diǎn)沒明白，另外為什么不是用7%求一個F價格再用計(jì)算出來的8%求個F價格相減？謝謝老師
老師，我想問一下，DV01是否可以理解為每單位的Duration呢？本題如果用F2=F1*DV01(1)/DV01(2)這個公式是否是缺條件呢？
futures market.這句話是說在backwardation時候 F小于So（由于這個yield造成的）,所以未來F會有上升的趨勢，所以去long futures比較profitable?求指教
F檢驗(yàn)不是檢驗(yàn)所有斜率同時等于零的joint hypothesis嗎 這相當(dāng)于檢驗(yàn)整個回歸了嗎？？ 可以借這兩道題解釋一下F檢驗(yàn)的運(yùn)用嗎
網(wǎng)課中提到期貨價格和利率r成反向相關(guān)，而其中的一個公式F0=S0ert 這里r和f0成正相關(guān)呀，這是為什么？
F=20.4309和t-stat這兩項(xiàng)的數(shù)字，有什么用呢
為什么theoretical price是QFP 還有為什么F的價格是QFP乘以CF？
程寶問答
金程問答