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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么這題不可以用F=Se^(r-q)t做？
這里的ST,F0,FT是什么？是多少錢嗎？是價格嗎？
所以F即可以用于多元也可以用于一元回歸檢驗？
老師，dv01s/dv01f=100/89.8??？感覺老師代反了吧？
可以理解為investors不會因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
f-test 不僅可以檢驗兩個independent variable的variance是否相等，也可以檢驗joint hypothesis的coefficient? f-test 的公式是: S1
?？季恚ǘ┑?4題中1 For simple linear regression,the F-test tests the same hypothesis as the t-test，答案是正確的
f0不是未來的價格嗎，0時刻為什么會知道，那現(xiàn)在的操作，就是買現(xiàn)貨賣期貨這個操作，作用的是0-t這段時間，還是t以后的時間呢
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗中，為什么通過F檢驗就能證明b1b2b3b4...不同時等于零。前面說了F檢驗用來檢驗兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗證關(guān)系了呢？
這里能否用課件里的式子講一遍啊，應(yīng)該是用F0=S0（1+R/1+Q）的T次方，帶入式子F0=1025*（1.0275/1.012）的0.25次方？
為什么這里的（S1-F1,2）屬于basis呢？Basis不應(yīng)該是如果在1時刻S1和F1，1的價格有差異才是基差風(fēng)險嘛？
58題，說roll yield 換算成f-s,但short hedge 不是應(yīng)該是每一期的期初賣出futures 期末買入平倉，賣出新的futures，不是應(yīng)該是s-f嗎
圖上筆記說normal的時候遠月f大于近月f,但是左圖的futures price是向下趨勢的咧 為什么標(biāo)的資產(chǎn)成本越高就會期貨溢價 標(biāo)的資產(chǎn)收益較高就會導(dǎo)致現(xiàn)貨溢價
這一頁聽老師講了好幾遍了，還是不大懂呢，按照老師講的T點的收息不應(yīng)該是st+ft-f0嗎，為啥是st+f0-ft呢。
這里435題，容易得到F小于S，是反向市場，但是反向市場中圖像的F難道不是遞增的嗎，然后跟遞減的S曲線趨同？所以是不是該選B
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