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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險 2） 對沖基金被錯誤認為是低系統(tǒng)性風(fēng)險
老師老師，流動性好的銀行是可以承擔比較少的風(fēng)險，價值也更高。這是為什么呀，不是說流動性越好風(fēng)險越高嗎
老師好，為什么說市場風(fēng)險的損失分布是對稱的呢？極端損失的可能性顯然比極端收益的可能性大得多呀
54題選項B不理解。如果說seller 是當鋪，提供流動性，那銀行的日間流動性就是支出。所以B為什么不對？
內(nèi)部模型法中WCDR的計算其中考慮了相關(guān)性，但是這里相關(guān)性是監(jiān)管當局給定的，那么用內(nèi)部模型法是否受到分散化的影響？
這個橫軸是表示的非流動性吧？周老師說流動性?具體是啥？這個考點不就是非流動資產(chǎn)溢價的嗎？
為什么不是100%increase，還有哪種可能性嗎
精 有點暈，請老師再講解下這個突性價值，謝謝
怎么理解，清算所，具有集中度、系統(tǒng)性的風(fēng)險？
surprise相當于非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
流動性風(fēng)險中的sound banks是什么意思？
老師，橫軸是違約相關(guān)性還是違約概率？
risk. Budgeting 考不考慮風(fēng)險之間的相關(guān)性？
這里不考慮var不滿足次可加性嗎？
為什么買賣價差越高，流動性越差。
程寶問答
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