全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，能否解釋下流動性風險度量里計算出來的LVAR的代表意思～LVAR應該是考慮了流動性風險后的VAR，LVAR/VAR的值越大，是否說明流動性風險越大，那是不是這個比值越小越好呢？
to be taken as it does not always coincide with ES,and it is also not necessarily sub additive. 為什么ES沒必要具備次可加性？但87頁的優(yōu)點又講到es對于var的優(yōu)點是具有次可加性和一致性……
有個點理解不了，如果從置信水平推顯著性的話，置信水平越高，顯著性越低；顯著性又是1類錯誤，那么1類錯誤越小。這樣推，和置信水平高，二類錯誤小，1類錯誤大，是相反的，錯在哪里
學糊涂了，Required-Stable-Funding，為什么asset需要funding呢？資產(chǎn)需要融資是什么意思啊？進而NSFR，是用可用的流動性資金除以不流動性資產(chǎn)，這個比值大于1，是說
LOG的方法教材上只說了應用于抵消Trends，而抵消季節(jié)性的是Dummy和lags。我的理解log的方法可以縮小曲線，應用于trends，但季節(jié)性是周期性的，周期與周期之間并不一定是連續(xù)的，但log方法還是不改變曲線的連續(xù)性，所以我認為log法應用于季節(jié)不妥。
怎么判定題目給的顯著性水平是單尾還是雙尾？如果原假設的≤或者≥，題目中直接給了顯著性水平，則默認此顯著性水平為單尾嗎？（比如這道題）。如果原假設是≠，題目中給的顯著性水平為5%，則查表時用的是0.05而不是0.25對嗎？麻煩老師總結下，謝謝。
老師您好，請問這里 是如何判斷，個股間的相關系數(shù)增加，為什么index的看跌期權隱含波動率就增加？？ 我的理解是個股相關性增加，則看跌期權的標的資產(chǎn)波動性增加，而如何從標的資產(chǎn)的波動性增加推導到看跌期權的波動性增加吶？？（BS model 好想退不出來）
liquidity premium vs illquidity risk premium含義有什么不一樣？一個資產(chǎn)為什么會因為流動性特別好還有premium呢？流動性特別好，價格就相對低才對。所以
estimating里面第一種方法比較好理解，deposit提供流動性，loan消耗流動性算差額，但是第二個方法結構性方法里面deposit也需要準備流動性不太好理解，為什么最終的流動性需求
請問為什么風險共擔可以降低系統(tǒng)性風險 其他會員違約 自己也要承擔損失的風險 這個不是加大系統(tǒng)性風險嗎 謝謝
unsmoonthing 后 收益不變，總風險 系統(tǒng)風險 相關性都會增加 夏普 特雷諾 都會降低 自相關性也降低 總結的對嗎？
老師，多維分析不會忽略相關性分析，A選項忽略了相關性分析，所以是問題啊，題目問的是“not a problem”，為什么選A
請問老師 選項b為什么相關性下降 對沖數(shù)目就變多了是risk? 聽講解不能理解，相關性下降不是好事嗎？分散了風險
老師，既然全價是未來所有現(xiàn)金流的貼現(xiàn)求和，那為什么此處的所有現(xiàn)金流用的是1000呢？1000不是在到期時可以拿到的本金加那是付息的利息嗎？所有現(xiàn)金流應該加上20期每一期的付息不是嗎？
老師，你好！請教下階段測試基礎試題58題，對答案HPR2計算不太理解，覺得t1時的現(xiàn)金流是65(t0時50增值后)+65(新投資)+2(分紅),t2時的現(xiàn)金流是70*2+2*2,HPR2=144/132-1=9.09%。謝謝！
程寶問答
金程問答
