金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
貨幣市場(chǎng)的規(guī)則與資本市場(chǎng)有什么關(guān)聯(lián)性
評(píng)級(jí)upgrades和downgrades的顯著性影響哪句話是對(duì)的??？
48求解答。 還有請(qǐng)幫我說(shuō)明下什么是VaR的次可加性？
CML圖形里面的p點(diǎn)不是市場(chǎng)性風(fēng)險(xiǎn)的坐標(biāo)嗎
一致性風(fēng)險(xiǎn)度量權(quán)重公式的這個(gè)y指的是什么
損失的不確定性和可能性什么區(qū)別
如果A是負(fù)相關(guān)性，面臨的敞口是怎么變的呢
老師，浮動(dòng)那邊的現(xiàn)金流折算，如果按公式計(jì)算的話，不應(yīng)該是（21/（1 0.07）） （（300 24）/（1 0.08））嘛？不是只有一期現(xiàn)金流啊？另外，如果最后一年用遠(yuǎn)期利率算出來(lái)的是最準(zhǔn)確的，8%也不是最準(zhǔn)的。
當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，會(huì)傾向于零息債，為什么??？即使利率下降，復(fù)息債仍然可以獲得期間現(xiàn)金流的收入，而零息債只有期末一筆現(xiàn)金流，那么付息債是不是還是應(yīng)該比零息債好??？
這題 A選項(xiàng)有1個(gè)疑惑 買(mǎi)入6個(gè)box共獲得120，但為什么不考慮買(mǎi)入成本呢（每份box /20＄）；還有-kе∧-rT從現(xiàn)金流方向看不是正的嗎？但老師講題時(shí)只是從put-call Prarity這個(gè)等式的正負(fù)符號(hào)上來(lái)判斷套利，并沒(méi)考慮現(xiàn)金流方向
老師關(guān)于這道題有點(diǎn)不理解，這個(gè)現(xiàn)金流模式好像是按照付息債權(quán)的模式來(lái)弄的，先息后本的還款方式？一般住房貸款不是應(yīng)該攤銷形式來(lái)計(jì)的么？比如等額本息，題目這種現(xiàn)金流模式真的沒(méi)問(wèn)題嗎？
請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算這種情況的時(shí)間軸問(wèn)題的現(xiàn)金流時(shí)候，如何判斷應(yīng)該向后計(jì)算終值，還是向前貼現(xiàn)呢？
老師，折到1時(shí)刻時(shí)，是不是要加上1時(shí)刻的現(xiàn)金流，還要乘以概率，再折算?。?
歐式股票看漲期權(quán)的標(biāo)的物有連續(xù)紅利流q，那么其價(jià)格上下區(qū)間是否為Se^(-qt)以及Se^(-qt)-Ke^(-rt)?
請(qǐng)問(wèn)老師，coupon越大，DV01越大么？(我理解的是coupon越大，使前期現(xiàn)金流越大，所以久期減小，成反向變動(dòng))
程寶問(wèn)答
