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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
貨幣市場的規(guī)則與資本市場有什么關(guān)聯(lián)性
評級upgrades和downgrades的顯著性影響哪句話是對的啊？
48求解答。 還有請幫我說明下什么是VaR的次可加性？
CML圖形里面的p點不是市場性風險的坐標嗎
一致性風險度量權(quán)重公式的這個y指的是什么
損失的不確定性和可能性什么區(qū)別
如果A是負相關(guān)性，面臨的敞口是怎么變的呢
老師，浮動那邊的現(xiàn)金流折算，如果按公式計算的話，不應該是（21/（1 0.07）） （（300 24）/（1 0.08））嘛？不是只有一期現(xiàn)金流??？另外，如果最后一年用遠期利率算出來的是最準確的，8%也不是最準的。
當市場利率下降時，會傾向于零息債，為什么??？即使利率下降，復息債仍然可以獲得期間現(xiàn)金流的收入，而零息債只有期末一筆現(xiàn)金流，那么付息債是不是還是應該比零息債好?。?
這題 A選項有1個疑惑 買入6個box共獲得120，但為什么不考慮買入成本呢（每份box /20＄）；還有-kе∧-rT從現(xiàn)金流方向看不是正的嗎？但老師講題時只是從put-call Prarity這個等式的正負符號上來判斷套利，并沒考慮現(xiàn)金流方向
老師關(guān)于這道題有點不理解，這個現(xiàn)金流模式好像是按照付息債權(quán)的模式來弄的，先息后本的還款方式？一般住房貸款不是應該攤銷形式來計的么？比如等額本息，題目這種現(xiàn)金流模式真的沒問題嗎？
請問在計算這種情況的時間軸問題的現(xiàn)金流時候，如何判斷應該向后計算終值，還是向前貼現(xiàn)呢？
老師，折到1時刻時，是不是要加上1時刻的現(xiàn)金流，還要乘以概率，再折算?。?
歐式股票看漲期權(quán)的標的物有連續(xù)紅利流q，那么其價格上下區(qū)間是否為Se^(-qt)以及Se^(-qt)-Ke^(-rt)?
請問老師，coupon越大，DV01越大么？(我理解的是coupon越大，使前期現(xiàn)金流越大，所以久期減小，成反向變動)
程寶問答
金程問答