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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
A選項為什么是錯的，關于賬面損失部分不明白。比如最開始保費100、相關性上升后保費變80、怎么損失了?；蛘呦嚓P性下降后、保費變150、都是損失吧
為什么EL和相關性無關呢，只需要敞口求和？假設a b兩者的違約率PD是相互影響的，那么EL不是也應該考慮相關性嗎
老師，這題怎么理解，forward rate不是等于future rate-1/2sigama平方t（t+0.25），那為啥forwardrate和突性沒有關系呢，fra和突性沒有關系呢
這題老師的講解當中提出了相關性是計算出來的，但是我貼的這道題的解析，指出相關性是由監(jiān)管給的。到底哪個是對的？
TSLGC和LSAA 有什么區(qū)別嗎？從字面上看 一個是流動性的產(chǎn)生能力 另一個是可用資產(chǎn) 都是用來監(jiān)控流動性生成能力的
老師你好 這邊第三點周老師說流動性溢價低，可是這個第三點價格低了，預期收益高，流動性溢價不是高了嗎
你好老師這個題問的是什么什么占比？問題是啥意思為什么和有關系不是問的系統(tǒng)性風險嗎，系統(tǒng)性風險=β，不是吧
你好 老師 這個題問的是什么什么占比？問題是啥意思 為什么和β有關系 不是問的系統(tǒng)性風險嗎 系統(tǒng)性風險=β？不是吧
老師您好，有一個問題，既然MA模型是有序列自相關性的，white noise是沒有序列自相關性的，為什么說MA模型是白噪聲呢？
老師請問為什么顯著性水平是不容易小概率發(fā)生的，顯著性水平一般是5%或者2%，應該是小概率發(fā)生的啊
老師想問一下A選項里面說不能對沖的風險可以去避免，然而系統(tǒng)性風險是不能避免的是否意味著系統(tǒng)性風險可以對沖
為什么說Var不是次可加性的？另外，次可加性，單調(diào)性，平邑不變性等四個性質是表達什么意思？滿足的越多說明風險越?。?
A選項我沒能完全理解。系統(tǒng)性風險就一定會得到補償嗎？熊市的時候，市場跌好幾年，系統(tǒng)性風險只帶來了損失，并沒有補償啊。
為什么加入ABC后非系統(tǒng)性風險保持不變？ 原來的組合已經(jīng)足夠分散了，新增加的ABC有可能導致非系統(tǒng)性風險反而增加吧？
可以說negative feedback有利于市場流動性的穩(wěn)定嗎
程寶問答
金程問答
