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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這題不太懂，不是有相關(guān)性的話永遠都大嗎
老師，紅筆的這個公式與var不滿足次可加性沖突嗎，為什么
老師我想問一下VaR在什么情況下滿足次可加性 謝謝??
老師我想問一下 VaR在什么情況下滿足次可加性！謝謝??！
無風(fēng)險利率與其他資產(chǎn)的相關(guān)性為什么是0呢？
Buy put on index.sell put on stock 是否也可以在相關(guān)性上升的時候盈利？
Var次可加性兩個情況能不能具體推導(dǎo)一下
為什么第4點是內(nèi)部關(guān)聯(lián)性而不是系統(tǒng)管理
為什么標準法忽略相關(guān)性ρ=1，不應(yīng)該是ρ=0嗎
這不是和spot rate的相關(guān)性嗎？為什么可以直接用？
信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險部分的漢化講義能否盡快上傳，感謝！
流動性久期的公式？講義上分母中的0.15為什么這題沒有出現(xiàn)？
問題一：第一張ppt的圖標里為什么repo沒有涉及到TSECF和TSECCF，基礎(chǔ)班講義里例題（圖2）明明可以看到現(xiàn)金流有變化。而逆回購是涉及到的。 問題二：當消耗現(xiàn)金流時，為什么LGC會有兩種情況（No/possible），一般都是TSLGC都變小，難道還能不變的嗎？
這個題里面說上次的浮動利率是5%，通過這個浮動利率和固定利率計算出了現(xiàn)金流，但題中說的是剩余15個月，不知道總的時間是多少，可是在計算互換價值的時候認為浮動利率是5%那次就是第一次的現(xiàn)金流為什么
你好，請問？利率互換，換的不是每一期的利息嗎？那為什么這個題的答案我畫紅圈那里有一個本金也要轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金流啊？還有一個問題是，為什么那個浮動利率，不用一期一期的計算它的現(xiàn)金流，答案就直接是2000000？
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