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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么老師用這個(gè)公式而不用F=(S-I)乘以e的rT次方？
為什么價(jià)格下降就是backwardation ?判斷依據(jù)不應(yīng)該是F < S嗎？
老師，這節(jié)課是不是少將了t分布和F分布；卡方分布的性質(zhì)？
請問為什么答案里計(jì)算F2,3，是平方，T3-T2=1啊，
p159, 可以再明確定義下這個(gè)F0減K中的K嗎
老師好，f RTB的考點(diǎn)有哪些請老師總結(jié)一下謝謝
老師，我覺得t分布，卡方分布，F分布講義上講的太模糊，我想問一下它們在金融中應(yīng)用的實(shí)際操作？而且講義中F分布是樣本方差的比值，而樣本又是從不同總體中取的？怎么能得出是卡方分布除以各自自由度的比值
老師我有兩個(gè)問題1.這里的實(shí)際的F（題目給的）就是期貨價(jià)格吧 自己算出來理論的是現(xiàn)貨價(jià)格嘛（為什么呢？） 2，當(dāng)實(shí)際價(jià)格F大于理論的 跟據(jù)低買高賣 就是買入現(xiàn)貨 賣期貨 （借錢買入現(xiàn)貨，然后簽訂一個(gè)
在三種風(fēng)險(xiǎn)中，所有N的正負(fù)號都代表是反向操作嗎？
老師，C選項(xiàng)中的“roll return”、“roll yield”是個(gè)什么意思？還有，我覺得，講解老師畫的圖是有問題的，這個(gè)S>F,最后S、F聚集在一點(diǎn)，這個(gè)早期的S與最后聚集在一點(diǎn)的連線，為啥不會大于，早期的F與最后聚集在一點(diǎn)的連線，我不懂?
老師，這個(gè)F0+終值是現(xiàn)在0時(shí)刻知道以后要發(fā)紅利股價(jià)會下跌然后才要＋終值嗎，還有這個(gè)F0+終值表示的是什么呢，是相當(dāng)于未來T時(shí)刻的現(xiàn)值嗎
老師，有成本的時(shí)候，不是連續(xù)復(fù)利的話，就是F=（S0+U）（1+R）^T唄？連續(xù)復(fù)利的話就是圖片上的這個(gè)唄？，如果連續(xù)復(fù)利有收益的話，就是F=S0*e^-(r-i)T唄？
考試中假設(shè)檢驗(yàn)除了Z、T、F、卡方外還有其他的檢驗(yàn)嗎？其中Z、T用于檢驗(yàn)均值，F檢驗(yàn)用于檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差或聯(lián)合檢驗(yàn)，卡方用于檢驗(yàn)一組數(shù)據(jù)方差，他們的statistics分別是什么？
老師好，請問F=Se^（r-q）T 這個(gè)公式，當(dāng)F > S 的時(shí)候 冪函數(shù) 不應(yīng)該是冪一個(gè)小于0的數(shù)，為什么老師們講的都是 r>q ,麻煩老師給舉個(gè)數(shù)字的列子
（f-st）e^-rt=forward value f e^-rt-value=s0
程寶問答
金程問答