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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
課后習題5有疑問：40個資產(chǎn)組成的本來是充分分散的組合，沒有非系統(tǒng)性風險，但是新加入或者替換一個資產(chǎn)可能分散就不充分了呀？非系統(tǒng)性風險可能也變呀
老師你好，我想請問在調整商品期貨的時候，需不需要對其storage以及l(fā)ease rate進行折現(xiàn)（一次性收益目錄下）。因為在對金融資產(chǎn)期貨價格進行調整的時候，對一次性收益進行折現(xiàn)了。
習題集273題，不是很理解A選項的具體運用含義，以及C選項為什么不對？只有在考慮總體風險的時候才用得上相關性，測量獨立風險的時候是沒有相關性的說法的吧？
老師好，B選項中涉及經(jīng)濟資本，課件中說巴塞爾是做直接加總，不考慮相關性。我的問題是銀行考慮相關性之后算出一個相對較低的經(jīng)濟資本，這可行嗎，會被巴塞爾所允許？
老師，可以解釋一下A選項嗎。為什么雙邊清算中一個人違約容易導致系統(tǒng)性風險？不應該是用中央清算中一個人違約更容易導致系統(tǒng)性風險嗎？
為什么cushion的成本可以通過長期穩(wěn)定的融資減少？ A選項這句話是什么意思？ cushion的錢是不是獎勵流動性和懲罰流動性之間的差額抽取一部分留存所得的？這里的real cost怎么理解？
這一道題目 test 95% VaR at 95% 2.14>1.96 拒絕原假設；test 95% VaR at 99% 2.14<2.58 未拒絕原假設。這個含義是什么，95%置性水平下95%VaR是錯誤的，99%置性水平下95VaR反而是正確的，這個怎么理解？
為什么降低利率能夠進一步阻止流動性風險？美聯(lián)儲降低利率相當于刺激居民消費而不是儲蓄，這不是進一步刺激流動性嗎？
133題 a為啥錯了 他們沒有壓力測試的是市場的相關性風險啊 沒有信用風險啊
精 您好老師，為什么限定Gap的同時也會降低流動性風險和利率風險？
第二條，不是應該和顯著性水平保持一致嗎
老師求相關性0.2x0.3x0.4÷0.2的平方中分子有點不太懂
如果是一次性BCVA除了存活率，NEE外，不是還有l(wèi)oss given default 嗎
重大遺漏變量是從殘差中提取出來的，為什么和期中的x有相關性
教材課后習題，請問為什么是正確的，可以通過對沖策略降低系統(tǒng)性風險么？
程寶問答
金程問答
