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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，C選項中的“roll return”、“roll yield”是個什么意思？還有，我覺得，講解老師畫的圖是有問題的，這個S>F,最后S、F聚集在一點，這個早期的S與最后聚集在一點的連線，為啥不會大于，早期的F與最后聚集在一點的連線，我不懂?
老師，這個F0+終值是現(xiàn)在0時刻知道以后要發(fā)紅利股價會下跌然后才要＋終值嗎，還有這個F0+終值表示的是什么呢，是相當(dāng)于未來T時刻的現(xiàn)值嗎
老師，有成本的時候，不是連續(xù)復(fù)利的話，就是F=（S0+U）（1+R）^T唄？連續(xù)復(fù)利的話就是圖片上的這個唄？，如果連續(xù)復(fù)利有收益的話，就是F=S0*e^-(r-i)T唄？
考試中假設(shè)檢驗除了Z、T、F、卡方外還有其他的檢驗嗎？其中Z、T用于檢驗均值，F檢驗用于檢驗兩組數(shù)據(jù)方差或聯(lián)合檢驗，卡方用于檢驗一組數(shù)據(jù)方差，他們的statistics分別是什么？
老師好，請問F=Se^（r-q）T 這個公式，當(dāng)F > S 的時候 冪函數(shù) 不應(yīng)該是冪一個小于0的數(shù)，為什么老師們講的都是 r>q ,麻煩老師給舉個數(shù)字的列子
（f-st）e^-rt=forward value f e^-rt-value=s0
老師好o(╥﹏╥)o 72題，為啥12月的遠(yuǎn)期價格F1，就是作為5月的遠(yuǎn)期價格了？ 然后，為啥12月的 遠(yuǎn)期價格F2，又作為8月的遠(yuǎn)期價格了？
這個解析里的F（1.645）=0.95,和F（2.33）=0.99都是哪里來的？老師講的有標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)置信區(qū)間0.95對的應(yīng)的不是1.96嗎？還有0.99對應(yīng)的是2.58？到底是怎回事？求解答！
老師你好 我覺得這道題對maturity的討論應(yīng)該考慮r-q的正負(fù)吧orz 如果q很大、r-q為負(fù)的話，隨著T的增大F是變小的；反之r-q若為正，則T和F正相關(guān)。
第11頁exact price of bond可以用前面學(xué)的公式p=f（y0? △y）嗎
老師你好 這邊R^2和F test 是怎么建立聯(lián)系的呢？老師可以幫忙解釋下嗎
current price是110不應(yīng)該指的是0時刻的F0嘛
s與f的大小關(guān)系比較是price還是利率？感覺有些題是比利率呢
F(x)=1的時候不應(yīng)該是x=6嗎？為什么是x>6？
the party lending USD can sell the FC forward at a price F that is higher than indicated by the interest rate differential. 這句話怎么理解
程寶問答
金程問答