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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師好o(╥﹏╥)o 72題，為啥12月的遠期價格F1，就是作為5月的遠期價格了？ 然后，為啥12月的 遠期價格F2，又作為8月的遠期價格了？
這個解析里的F（1.645）=0.95,和F（2.33）=0.99都是哪里來的？老師講的有標準正態(tài)置信區(qū)間0.95對的應(yīng)的不是1.96嗎？還有0.99對應(yīng)的是2.58？到底是怎回事？求解答！
老師你好 我覺得這道題對maturity的討論應(yīng)該考慮r-q的正負吧orz 如果q很大、r-q為負的話，隨著T的增大F是變小的；反之r-q若為正，則T和F正相關(guān)。
第11頁exact price of bond可以用前面學的公式p=f（y0? △y）嗎
老師你好 這邊R^2和F test 是怎么建立聯(lián)系的呢？老師可以幫忙解釋下嗎
current price是110不應(yīng)該指的是0時刻的F0嘛
s與f的大小關(guān)系比較是price還是利率？感覺有些題是比利率呢
F(x)=1的時候不應(yīng)該是x=6嗎？為什么是x>6？
the party lending USD can sell the FC forward at a price F that is higher than indicated by the interest rate differential. 這句話怎么理解
本幣可以認為是YYY嗎？外幣是XXX嗎？所以F=S*(1+RYYY)/(1+RXXX)?
high F不是否決了兩個變量等于嗎 為什么是高度共線
老師請問這題算forward rate為什么不是 3.5%*3＋f*2=4.5%*5呀
聯(lián)合檢驗 如果用F統(tǒng)計量應(yīng)該怎么比較啊 怎么算是拒絕原假設(shè)？
題目中沒有用到面值，那講義中的F是什么?不是面值么？
forward value的本質(zhì)是什么為什么要用F0-K，它與forward price有什么區(qū)別
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