全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
流動性基礎(chǔ)段課件第130頁中這個表中紅色框中的數(shù)據(jù)是不是不對？
請把T分布的1到4階的公式都講一下吧，我一次性背下來算了。
老師好，var不滿足次可加性，但是這里的VARp 為什么小于等于VAR 1+ VAR2？
與本題無關(guān)，可以解釋一下相關(guān)性的變動和經(jīng)濟周期的互相關(guān)系么
first bank和canada之間的相關(guān)性不管是正還是負，敞口是不是都要變大呢
關(guān)于次可加性，就是組合的風險小于等于組合前的風險。有一條結(jié)論是 VaR不是滿足次可加性的。但是VAR有一條性質(zhì)是： VAR（p）=sqt(var1^2+var2^2+2*ρ*var1*var2
老師您好, 請問流動性風險的"管理", 如下圖所示, 是對應在講義的哪幾頁嗎? 老師說了句"就是個案例...."請問是哪里?老師您好, 請問流動性風險的"管理", 如下圖所示, 是對應在講義的哪幾
信用風險內(nèi)部評級法是不是無論是基本法還是高級法 其相關(guān)性是不是都不由銀行自己決定？300 題的答案ii項為正確 （是否意味著相關(guān)性也銀行自己決定），而327題 A項相關(guān)性，風險權(quán)重由監(jiān)管者定，講義中沒有提及，前兩天一個同學回答是不由銀行自己決定，所以迷惑了，麻煩老師給個最終版本。
你好老師 請問在模型中用的是債券的報價-期貨價*cf的 這里的債券是現(xiàn)價，不需要進行將每一個債券的現(xiàn)金流折現(xiàn)到期初嗎
現(xiàn)金流貼現(xiàn)回來算的現(xiàn)值應該是交易價格吧？那就是全價了吧？最后再確認一下，我之前見有的答疑老師說不確定，有的說是全價。
老師畫的圖是從下一期到到期日還有10期現(xiàn)金流，在此基礎(chǔ)上在往前折一期，那N應該就是11了，是圖畫錯了。？
用遠期利率可以實現(xiàn)的方法計算swap價值時最后一期現(xiàn)金流要加上本金一起折回來嗎？不是說swap不交換本金？
老師，為什么三個債券的r1，r2，r3是一樣的？還有現(xiàn)金流為什么是按面值100來算的，而不是按照現(xiàn)值來算
ke^(-rt)是指債券的現(xiàn)值，-ke^(-rt)，是否就意味著支出了這筆現(xiàn)金流，也就是說買入了債券，這樣的話，不就是借錢給別人，是lending嗎
老師好，這里不是利率互換嗎，計算利率互換的價值是不需要計算本金的現(xiàn)金流的。 為啥最后期還加上100去折現(xiàn)了呢
程寶問答
金程問答