金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
e負(fù)r4乘以4,bond 1 bond2都有 怎么計(jì)算出F4，5？
同樣是F分布，圖1跟圖2的公式為何不一樣呢
為什么這里按照式子算出來(lái)f0.5~1是1.86而題目里是1.79
請(qǐng)問(wèn)為什么在這種情況時(shí)，0時(shí)刻是支出，怎么理解？就是式子開(kāi)頭-F0.1……
老師您好，請(qǐng)問(wèn)significance F是alpha還是p-value呢？為什么用26.666575和significanceF比較呢？
如果是空頭方賣(mài)出合約，合約的價(jià)值是(K-F)/(1+R)^T這樣的嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里說(shuō)的是,F 1,2大于S1, 大于一年的YTM嗎
老師這題t- statistics都not reject為什么F檢驗(yàn)之后p value小于significance level就要拒絕呀？
老師好，為什么long futures擔(dān)心價(jià)格上漲？為什么long futures 是FT-F0？謝謝
老師可以解釋一下這里的F0Ft的意思嗎還是不太懂
請(qǐng)問(wèn)怎么推導(dǎo)出0時(shí)刻購(gòu)買(mǎi)新forawrd的執(zhí)行價(jià)格f=s（1+r)^t
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么1050–1000是K–F呀？這兩個(gè)不都是遠(yuǎn)期價(jià)格嗎
老師您好，為什么計(jì)算s0時(shí)用asset的價(jià)值，而計(jì)算f時(shí)用strike價(jià)值呢？
老師您好，回歸里面的假設(shè)檢驗(yàn)是不是只有t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)，沒(méi)有z檢驗(yàn)？
老師您好，這道題的S0不能通過(guò)F0=SOe^rt反求出嗎？
程寶問(wèn)答
