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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，您好，請問這里老師講的當損失是從大到小排列的時候，為什么WCL要選大于顯著性水平的呢？如果選大于顯著性水平的loss會偏小，這樣不夠謹慎，與上面一條說的選大于置信水平的不太一致。
股指的標的資產(chǎn)較多，所以一般只買少量的，有代表性的股票進行買賣。這句話什么意思呀？買賣股票的多少不是和投資者的策略有關(guān)嗎？為什么標的資產(chǎn)的種類也會影響?。慷抑荒苜I少量的，有代表性的。
股指的標的資產(chǎn)較多，所以一般只買少量的，有代表性的股票進行買賣。這句話什么意思呀？買賣股票的多少不是和投資者的策略有關(guān)嗎？為什么標的資產(chǎn)的種類也會影響??？而且只能買少量的，有代表性的。
老師，請問這道題1.pay for不是“為…支付”的意思嗎，那為了獲得實際相關(guān)性而去支付的一方，不就是買相關(guān)性的一方嗎？2.課件講解時候用的是買指數(shù)的put，賣個股的put，這里是call也可以嗎？
這里題干說 當市場流動性變差時，daily var失去了意義，為什么？ 前面不是說，daily var太小，沒有意義，可是當市場流動性變差，daily var就會增大，而且在市場危機的時候，監(jiān)管每天的風險，不是有必要的嗎？
精 老師好：請問這個第五題為什么截距和X2的T值大于1.96就說明有顯著性水平啊?在這個區(qū)域我腦袋里還停留在拒絕原假設(shè)里。有點混淆了概念。請問題目這個顯著性水平的意義是什么？
在SML圖中 橫坐標是系統(tǒng)性風險 用beta p表示 之前不是說用volatility表示風險 下圖給的公式計算又說beta是covariance 代表每單位市場變化給portfolio帶來的相關(guān)性變化 所以beta到底是波動率還是相關(guān)系數(shù)??？
第五題答案沒有解釋太明白，這個課后練習，第一題加了一個貝塔值為1.2的產(chǎn)品，導致系統(tǒng)性風險增加，而這個第五題增加了股票的數(shù)量，反而系統(tǒng)性風險保持不變，是因為股票β值為1嗎
這是指, 為了做事給市場理工流動性, 做市商沒有證券需要買證券的時候就 可以做一筆回購?謝謝老師.
相關(guān)性越低，越分散，非預(yù)期損失縮小。具體是哪一個變量變小了呢？PD嗎
老師，流動性風險這章好亂啊。是有什么內(nèi)在邏輯嗎，這都不是按講義順序來的
流動性風險68題老師解釋一下吧 題目和選項分別是什么意思？
560題。調(diào)整歷史數(shù)據(jù)來迎合manager的觀點不是違背了數(shù)據(jù)的客觀性的選擇嗎？
綠色熒光標記的兩句話，為什么前者壓縮流動性風險溢價，后者擴大流動風險溢價
可以理解為因為流動性考慮了VaR值，所以在這個里面的置信區(qū)間也是用單尾嗎？
程寶問答
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