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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
單尾不應該顯著性水平除2=0.5%嗎，怎么還是按照1%來看關鍵值呀
市場VAR和流動性VAR，都考慮均值和標準差的話，什么時候μ-z*σ，什么時候是+啊？還有cost of liq
index的風險應該是多還是少呀，index不是只有系統(tǒng)性風險嗎？個股有很多風險？
t檢驗只用到了自變量的方差，沒有用到殘差的方差，為啥殘差的異方差性會使t檢驗會失效？
這題應該查顯著性水平時2.5%的F表，還是5%的？F分布我記得也是查雙尾值
PPT第62面第二行，為什么系統(tǒng)性風險在OLS之后就能推出等于協(xié)方差比上方差的平方？
選項C，逆回購增加，不是說明我借出去更多錢嗎，怎么會是流動性變好呢
是不是如果沒有權重 均值和標準差都是按照類似圖里相減的方式計算 哪怕相關性為正
可以幫忙總結一下test嗎，比如white，dubison-white，多重共線性，同質性，error covariance=0等
根據(jù)資產(chǎn)相關性上升推出WCL上升：有具體公式嗎？不太理解“組合sigma上升，分布更加離散導致組合WCL上升”
請問顯著性水平和置信水平是可以相互轉換的嗎？1.96這個數(shù)是哪來的，查什么表
違約相關性較高，高層tranch價值會下降可以理解，但不能說equity層價值會上升吧？
老師，這個correlation怎么理解？是兩筆交易變動的相關性？怎么感覺好奇怪啊，能舉個實際的例子嗎
老師好，如果這題目算出聯(lián)合違約概率是0.04%，那么資產(chǎn)相關性就是0或者0.15，對嗎？
壓力情況下流動性風險的成本，如果題目沒有給confidence parameter，分位數(shù)用的是單尾還是雙尾？
程寶問答
金程問答
