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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
單尾不應(yīng)該顯著性水平除2=0.5%嗎，怎么還是按照1%來看關(guān)鍵值呀
市場VAR和流動(dòng)性VAR，都考慮均值和標(biāo)準(zhǔn)差的話，什么時(shí)候μ-z*σ，什么時(shí)候是+??？還有cost of liq
index的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是多還是少呀，index不是只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？個(gè)股有很多風(fēng)險(xiǎn)？
t檢驗(yàn)只用到了自變量的方差，沒有用到殘差的方差，為啥殘差的異方差性會(huì)使t檢驗(yàn)會(huì)失效？
這題應(yīng)該查顯著性水平時(shí)2.5%的F表，還是5%的？F分布我記得也是查雙尾值
PPT第62面第二行，為什么系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)在OLS之后就能推出等于協(xié)方差比上方差的平方？
選項(xiàng)C，逆回購增加，不是說明我借出去更多錢嗎，怎么會(huì)是流動(dòng)性變好呢
是不是如果沒有權(quán)重 均值和標(biāo)準(zhǔn)差都是按照類似圖里相減的方式計(jì)算 哪怕相關(guān)性為正
可以幫忙總結(jié)一下test嗎，比如white，dubison-white，多重共線性，同質(zhì)性，error covariance=0等
根據(jù)資產(chǎn)相關(guān)性上升推出WCL上升：有具體公式嗎？不太理解“組合sigma上升，分布更加離散導(dǎo)致組合WCL上升”
請問顯著性水平和置信水平是可以相互轉(zhuǎn)換的嗎？1.96這個(gè)數(shù)是哪來的，查什么表
違約相關(guān)性較高，高層tranch價(jià)值會(huì)下降可以理解，但不能說equity層價(jià)值會(huì)上升吧？
老師，這個(gè)correlation怎么理解？是兩筆交易變動(dòng)的相關(guān)性？怎么感覺好奇怪啊，能舉個(gè)實(shí)際的例子嗎
老師好，如果這題目算出聯(lián)合違約概率是0.04%，那么資產(chǎn)相關(guān)性就是0或者0.15，對嗎？
壓力情況下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成本，如果題目沒有給confidence parameter，分位數(shù)用的是單尾還是雙尾？
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