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久期
老師好！我理解：coupon越大，其他條件相同時，前期現(xiàn)金流回流速度較快，MD（久期）就會越小，DV01也會越小。圖片分析說coupon越大，DV01越大，為啥呢？
老師，久期什么時候是正什么時候是負(fù)？第一張圖是百題的老師說的，第二張圖是押題老師講的，哪個才是對的？
按照var = z*sigma 的delta normal法計算得出的是標(biāo)的資產(chǎn),也就是收益率的Var 值 不是bond的Var 吧？ 債券的Var不是還要??久期嗎？
針對48頁ＰPT，當(dāng)y 變動1 bp 時，P_+P+—2P0=0，導(dǎo)致CE為0，為什么和變動40bp 相比，差距那么大，明明久期變化不大
請問老師，債券價格是否是每期債券現(xiàn)金流現(xiàn)值之和呢，兩者有什么關(guān)系，在計算麥考林久期的時候遇到這個問題，一直困惑，謝謝
1、為什么利率上升資產(chǎn)會下降，負(fù)債也會下降？？？ 2、我怎么能看出來題目里面給的久期是MacD而不是MD，這要怎么判斷？
老師，為啥第一張圖不用乘上0.0001啊，求DV01不是久期×價值×0.0001嗎？第二張圖的用SOFR期貨進(jìn)行對沖都乘上了0.0001了
久期為正，應(yīng)該是價格和利率同方向變化啊，如果是收固定的話，利率下降，價格上升，是反向變動??？麻煩老師解釋一下
老師好 這道題是我朋友發(fā)給我的關(guān)于凸性和久期的題 題庫里暫時還沒有刷到過 但是不知道怎么做 可以講解一下解題思路嗎
老師，1、用的久期為什么不是4.0和5.9，要用4.8和6.2？ 問題2:100,000face value不應(yīng)該是終值嗎？看答案是當(dāng)成數(shù)量在算。
收固定 支浮動 久期為什么會是大于0 的，而反之則小于0 呢，這個是有一般性的嗎，老師請從業(yè)務(wù)含義上和數(shù)學(xué)計算上來說明下，
第二問，用利率變動1%這算出按年復(fù)利再算出新的價格，再求出ΔP，再除以Δy得到的久期是4.16.答案D。為什么這么做不對？
老師，用來對沖的債券價格不是等于面值，一份債券的久期是7年，算對沖工具的DV01為什么不是用7/100再乘價值和0.01%啊
老師，var值對于期權(quán)需要用到delta，對于債券需要用到久期，不就說明不同類別資產(chǎn)的var值是不可以相互比較的嗎？為什么III還對呢？
老師，第九題的C選項，應(yīng)該是DV01和美元久期都不是隨著期限的延長而增加吧，因為都受到債券價格的影響
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