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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
var不是不符合次可加性嗎 答案這里為什么不分散的沒有相關(guān)系數(shù)反而分散了的有
600題 請問流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中考核Q統(tǒng)計(jì)量嗎 如果考核的話 能解釋下這題嗎 上課老師沒有結(jié)果這個(gè)指標(biāo)
老師您好，我想請問一下是不是systematic risk 和 systemic risk都是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的意思呢？是否有區(qū)別呢？
這道題里的VaR為什么是10萬？我記得基礎(chǔ)班里是說20000和100000求平均？這里又說謹(jǐn)慎性原則？到底是哪個(gè)？
這里的l方差為何不能度量分布的特征，我們也能根據(jù)方差，即數(shù)據(jù)的波動(dòng)性來判斷他的整個(gè)分布
為什么這個(gè)題目不是直接np，違約和不違約兩種可能性，不就是二項(xiàng)分布嗎？
老師好\(^o^)/~ 如圖，44題，問： 1、怎么看出來是“procyclicality”、順周期性的？ 2、題目中“reservations”在這什么意思？
老師 656題為什么選C B是seller 那就是出錢買抵押物的 不就是use流動(dòng)性了嗎
老師圖一CAPM模型1257這個(gè)次數(shù)表示什么意思？ 為什么和圖二的相關(guān)性計(jì)算方法不同？
老師圖一CAPM模型1257這個(gè)次數(shù)表示什么意思？ 為什么和圖二的相關(guān)性計(jì)算方法不同？
老師，之前答疑，您說波動(dòng)率相關(guān)性，在正常是最高，和講義不符，問一下，應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師說不考慮這些風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性，所以correlation=1。為什么不是=0呢，1不是完全相關(guān)的意思嗎？
為什么指數(shù)相關(guān)性上升更快更大 我覺得按照以前學(xué)的SML 中beta值 個(gè)股一般會(huì)比市場指數(shù)更劇烈 風(fēng)險(xiǎn)更大
押題65題，老師說realized correlation是指浮動(dòng)的相關(guān)性，但查了一下，感覺不太像是這個(gè)意思，求解釋。
押題65題，老師說realized correlation是指浮動(dòng)的相關(guān)性，但查了一下，感覺不太像是這個(gè)意思，求解釋。
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