金程問(wèn)答
有沒(méi)有標(biāo)簽是什么意思呀
視頻里老師說(shuō)replacement是抽完再放回去，但我覺(jué)得replacement不應(yīng)該是替代原來(lái)的數(shù)據(jù)嗎，就是生成新數(shù)據(jù)以后把原數(shù)據(jù)替換掉？
老師，是不是因?yàn)檫@個(gè)bond未到期，所以是以市場(chǎng)價(jià)而不是以面值來(lái)確定回購(gòu)價(jià)值的？
之前基礎(chǔ)段說(shuō)這里scale公式中的sigma就是TE, 是tracking error, 前面講tracking error是residual risk, 這里又說(shuō)是active risk. 所以residual risk=active risk嗎?這倆概念是一樣的嗎
老師95%的VaR為什么不用雙尾來(lái)計(jì)算呢？，什么情況下用雙尾計(jì)算，什么情況下用單尾計(jì)算，老師這個(gè)能做下總結(jié)嗎？
為什么在計(jì)算volatility of s的時(shí)候不用1時(shí)刻的A和L，而用0時(shí)刻的A和L？
為什么在一天收益率均值為零的時(shí)候，年化的收益率就不用轉(zhuǎn)化成每天的收益率？
一：這四支都是在羅素不同的指數(shù)中進(jìn)行選擇，這不都是被動(dòng)的策略嗎？還是說(shuō)應(yīng)該以R Squirrel的大小來(lái)判斷?2個(gè)問(wèn)題，在計(jì)算信息比率的時(shí)候？為什么分母用tE而不是用Tev?
為什么這個(gè)策略是暴露在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)下的呀
羅列的這些對(duì)沖基金所有策略中,哪些是directional的,哪些是non-directional的, 可以幫忙寫一下嗎謝謝
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)Standardized Measurement Method是不是就是之前說(shuō)的SA標(biāo)準(zhǔn)法呀？如果是的話，不是公交結(jié)算、零售資產(chǎn)、商行托管6類么。。
VAR衡量的是損失，用的是單尾,95%不是應(yīng)該用1.96嗎？但是題目中為什么用1.64 5？
BSM模型假設(shè)都有啥
能否具體說(shuō)明一下巴塞爾1，2，3在資本充足率上的規(guī)定，忘記了
可以解釋一下什么是nominal anchor嗎？
程寶問(wèn)答
