為什么alpha是超額收益率？那么E(Rp)-Rf算是什么呢，不應(yīng)該這個(gè)才表示超額收益率嘛？
老師，關(guān)于CVA和BCVA的公式，答案使用的公式為什么和課本上的公式不太一樣？答案上為什么是PDc*（1-PDp），而不是PDc。另外CVA和DVA之間應(yīng)該是+號(hào)還是-號(hào)，還是CVA和DVA的一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)？
請(qǐng)問老師，資產(chǎn)久期越長(zhǎng)，利率對(duì)資產(chǎn)的敏感性越大？
老師這里寫的均勻分布的期望錯(cuò)了吧，不是（b-a）/2，應(yīng)該是(b+a)/2吧？
請(qǐng)問老師，如果是merton模型的話，算出來d=1.96的話，查表應(yīng)該是查雙尾（結(jié)果5%）還是單尾（結(jié)果2.5%）呢？
請(qǐng)問老師，這道題目A選項(xiàng)說PD的計(jì)算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計(jì)算中并沒有用到過equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒有equity呀？
為什么利差變小就會(huì)賺錢呢
這里表示t到t+△t的pd為什么是λ（t）△t而不是λ￣（△t）△t？
請(qǐng)問implied volatility for equity 不是都是左肥右瘦嗎？為什么題目的結(jié)論可以反過來？
老師，為什么第⑥步s1是等于S1的期望減去surplus at risk呢？不明白，能否解釋一下？
這里against的意思是不推薦嗎？d怎么理解呢？
1.9 2.01 0.31都是什么意思
可以寫一下這一步的推導(dǎo)過程嗎
雙因素模型和三因素模型在基礎(chǔ)班課程視頻的第幾分鐘，謝謝
同學(xué)你好， 組合的 beta 對(duì)沖至 0，只能完全消除 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能消除 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無法通過分散化手段消除。—————請(qǐng)問老師這話怎么理解？按選項(xiàng) A的意思不就是錯(cuò)在認(rèn)為貝塔不能
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