金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師百題59，有兩個(gè)問(wèn)題： 1、roll yield 在這題中是F-S 因?yàn)轭}目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滾動(dòng)對(duì)沖的pay off
老師百題59，有兩個(gè)問(wèn)題： 1、roll yield 在這題中是F-S 因?yàn)轭}目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滾動(dòng)對(duì)沖的pay off
此處是關(guān)于累計(jì)分布函數(shù)的知識(shí)點(diǎn)。不是特別理解該公式(圖中橙色畫圈)，既然F(k)=P(X≤k), 那么1-F(k)=1-P(X≤k)難道不是=P(X＞k)嗎？為什么是等于P(X≥k)呢？
F（2，3）與F（2，1）有什么區(qū)別，1-year forward rate two-year from today應(yīng)該如何表達(dá)？這個(gè)和CFA表達(dá)遠(yuǎn)期的方式不一樣吧？下面的截圖是CFA電子書上截得圖。
老師第20題。forward價(jià)值題。百題的時(shí)候就沒(méi)聽(tīng)懂。F減k，這個(gè)F是0時(shí)刻的forward price. K是三個(gè)月以前的forward price。這為什么可以直接相減？時(shí)點(diǎn)不同啊。我概念這塊很差。望講解。
F1 is the inverse function of Fn that is used in the mapping process 選項(xiàng)C 這邊是不是寫錯(cuò)了 少了個(gè)-1？
老師fra的式子是什么呀 我自己可以算f 但第二個(gè)式子不太明白
老師，這道題中，是把F是100,V是400代入算Equity的公式中，對(duì)嗎？
25min，為什么cov(U1,U2)=a^2·西格瑪F^2？？？？cov的計(jì)算公式是什么？？
請(qǐng)問(wèn)老師，算forward contract value公式中，(F-K)e-RT. 其中K代表的是什么意思？
期貨的平價(jià)公式不是F=(1+R)^T嗎，那么和R應(yīng)該是正向變動(dòng)關(guān)系？
請(qǐng)問(wèn)F=S*(1＋R)的t次方是什么時(shí)候用，是連續(xù)復(fù)利才有上面這個(gè)公式嗎？
我想問(wèn)這道題具體查表是怎樣分別查出對(duì)應(yīng)T檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)的數(shù)值的
一元線性回歸中的F檢驗(yàn)結(jié)果為什么是T檢驗(yàn)結(jié)果的平方？是怎么得到的？
我想問(wèn)關(guān)于F到底是誰(shuí)減誰(shuí)，一個(gè)是forecast一個(gè)是ends up？
程寶問(wèn)答
