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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
逆回購增加了，銀行為了要SC，不是一直在對(duì)外輸出現(xiàn)金增加SC，流動(dòng)性不是降低了么？
In the money的put option有可能是大于0的，指的是long put 和short put兩種可能性嗎？另外，對(duì)于short position，theta是大于還是小與0？
但是當(dāng)市場(chǎng)down也就是低迷的時(shí)候 相關(guān)性不應(yīng)該是上升嗎 那市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)不就增大了么
精 為什么Fama-French三因子模型中αi在三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子能完全的涵蓋并解釋所有的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)αi為0
上課梁老師好像講的long mezz short equity。 當(dāng)相關(guān)性下降的時(shí)候，equity 的保費(fèi)上升， 但我賣的價(jià)格是固定的，所以有個(gè)賬面損失
老師好，為什么年化的便利性收益直接乘以12，而不用（1+0.2%）^12=1+年利率的方式算出？
第二題老師講錯(cuò)了吧？這里的加強(qiáng)一詞和相關(guān)性沒有關(guān)系，是指的歐元和日元相對(duì)于美元增值的意思吧？
請(qǐng)問這道題到底選什么？我記得在另外地方看的題，二說法是對(duì)的，因?yàn)樗梢杂脕順?gòu)造多種組合，所以流動(dòng)性更高。
為什么兩個(gè)投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相同則用Apt模型算出來的利潤收益相同？其單價(jià)和單位（敏感因子不同??？）
這道題為什么會(huì)想到用treynor ratio 呢？題目告訴說沒有套利機(jī)會(huì)，意思就是沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么呢
coherence確實(shí)是講義中的內(nèi)容，但本題題干中complex, difficult to interpret都是說明的復(fù)雜程度，而不是一致性，該如何理解
66題為什么老師看到pvalue等于0.8382就直接說他不顯著呢？不應(yīng)該和顯著性水平比一下嗎
請(qǐng)問 如果說CML 和SML的差別就是橫坐標(biāo)一個(gè)是總風(fēng)險(xiǎn) 一個(gè)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。這樣的描述正確嗎？
之前有說過P和r的相關(guān)性<0時(shí)，future price小于fwd price嘛，F(xiàn)RA的P和r也是反向關(guān)系嘛，這邊為啥是fwd小于futures呢
感覺一般流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高的話，意味著資金短缺，都需要高息攬存。這個(gè)題能再解釋一下嗎？
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