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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
條件概率下的無記憶性 1-e的λt次方，這里的t都是1嗎？這道題問的是第二年，不應該是1-e的λ*2么
25題請講解一下 b為啥對的呢？apt模型可以最后價格誤差項作為組合的非系統(tǒng)性風險啊……此外，市場組合的β應該是1啊
NSFR這個指標的分母是用資產(chǎn)來計算的，這里該如何理解，比如公司A持有的股票和債券這和融資流動性直接的關系嗎？股票和債券已經(jīng)是資產(chǎn)了為什么還會算入分母？
hedging with stock index futures 課件里面 有一個公式是 n= beta*v(portfolio value)/v(futures value) 我怎么區(qū)分beta不是題目里投資組合和s&p的相關性（0.89）呢？
為什么cml是用于有效組合，而capm是可以用于無效組合呢？capm不是只能給系統(tǒng)性風險產(chǎn)品做定價，所以產(chǎn)品必須完全分散化，那么產(chǎn)品就是有效的嗎？
52題的gap為什么是use-source，這個和流動性的gap有什么區(qū)別，還有就是這類題目幾個gap是誰減去誰能不能總結一下
Q41. 老師這里的A, 現(xiàn)在從fed和repo借錢的頭寸多，以后會要還大量的錢，所以這不是可能產(chǎn)生流動性短缺的情況嗎？為何A不需要擔心呢？
自相關是y（t）和y（t-π）之間的相關性，而偏自相關則是在剔除y（t-1）,…, y(t-π 1)的影響后測量y（t）和y（t-π）之間的關聯(lián)。
這里的投資人因default rate高而失去興趣，銀行為什么不是承擔的流動性風險，而是信用風險？不是應該投資者減少購買該種產(chǎn)品嗎？
農(nóng)作物有seasonality不就是因為季節(jié)的變化嗎？技術的發(fā)展不是可以減少季節(jié)性變化所帶來的seasonality嗎，三個正確的選項是怎么影響seasonality的？
老師協(xié)方差和半正定性 一致性是什么關系？協(xié)方差矩陣反映出來的相關系數(shù)有異常就叫不滿足這兩個性嗎
老師您好 這道題A怎么會對呢？高頻交易如果做不了應該是因為買賣價差太小 證明市場流動性好 我不理解為啥選A
老師您好。如果相關性降低，多個資產(chǎn)同時default的概率就會降低，就越不會發(fā)生賠付，CDS的價值不是應該降低嗎？Premium為什么會增加？謝謝您
老師，習題集的21題，為什么最重要的是關注風險因子間的相關性而不是其他選項呢?。慷野腿麪枀f(xié)議不是直接考慮Rho=1嗎？
36題的A選項說的是spread減少提高了流動性，但是課件里當時講的是，liquidity adjustment和spread是正相關的，請問這兩個說法不矛盾嗎？謝謝老師！
程寶問答
金程問答
