金程問(wèn)答
The elastic net課件里有提到過(guò)嗎
請(qǐng)老師看看，我這里計(jì)算錯(cuò)誤的原因是什么呢
The size of the step in the gradient descent algorithm is known as the learning rate這個(gè)講義里面沒(méi)看到有啊，只提到the direction of steepest descent，感覺(jué)ML這塊講的太粗糙了，考的又很細(xì)
關(guān)于利率期貨價(jià)格計(jì)算，第315天的coupon 尚未折現(xiàn)計(jì)算，第四步凈價(jià)計(jì)算為什么還要扣除該coupon 的應(yīng)計(jì)利息呢？
夏普比率是衡量什么的
請(qǐng)問(wèn)dollar roll的計(jì)算題， 這個(gè)題目中的102.65w,102.15w, 0.45%等數(shù)據(jù)是如何計(jì)算的呢？請(qǐng)老師寫一下步驟，感謝
為什么standard error of 2.70%不除以12呢？
c為什么不對(duì)
forward的賣方不算做空嗎
題目的Z值要求＝2.58，為什么求市場(chǎng)的VaR Z值不用2.58而cost of liquidity用Z＝2.58 第十題 就是統(tǒng)一用，題目給的1.65
老師能解釋下這道題計(jì)算過(guò)程嗎，正常來(lái)說(shuō)IR等于Alpha/Tracking error,但是這里只有Alpha和β是已知的怎么計(jì)算呢，還有就是為什么Tracking error和alpha的標(biāo)準(zhǔn)差是同一個(gè)東西嗎，如果是為什么呢？
可以畫一下正態(tài)分布圖么？
b理解的是監(jiān)管政策緊張是他們程序上更嚴(yán)謹(jǐn)，所以導(dǎo)致監(jiān)管滯后？c看了答案后理解了，但是更加困惑的是答案里的，lfbo標(biāo)準(zhǔn)提高和svb變成lfbo之間有什么聯(lián)系？
為什么買了100的stock equity沒(méi)有變呢
在“model2的Drift一定是向上的ma”這個(gè)問(wèn)題中，Lucia助教回答“模型1估計(jì)的利率是一直往上升的”。這個(gè)回答是錯(cuò)的吧？模型1長(zhǎng)期的利率曲線是向下的
程寶問(wèn)答
