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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
1??用費(fèi)率形式計(jì)算BCVA時(shí)，ENE是取正值還是負(fù)值？ 2??在一次性計(jì)算CVA時(shí)，為什么使用對(duì)counterparty的LGD，對(duì)方給我造成的損失，不應(yīng)該使用的是party的LGD嗎？
老師，不還有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？我也看了一下您對(duì)別的學(xué)員的回答，說巴塞爾委員會(huì)沒有這么定義，那么什么情況下用狹義的概念，什么情形下又理解為廣義的概念呢？
請(qǐng)問老師，流動(dòng)性管理中資金的需求指的是deposit端（負(fù)債端），那為什么NSFR中分母（required stable funding）用的是資產(chǎn)端的（cash bond等）呢，不應(yīng)該也是考慮負(fù)債端的需求嗎？
老師好，請(qǐng)問第51題為什么0.045小于0.05的顯著性水平是拒絕原假設(shè)？跟前面題目提到的原假設(shè)備則假設(shè)有區(qū)別嗎？這個(gè)拒絕還是不拒絕的概念有點(diǎn)搞混了
老師，第六題，最后視頻里給出一個(gè)結(jié)論，beta小，sigma風(fēng)險(xiǎn)低，價(jià)格高，回報(bào)率低。但是sigma不是不服從一致性風(fēng)險(xiǎn)度量嗎，這個(gè)地方應(yīng)該怎么理解？
老梁說之前課程講的thegma和rho的變化趨勢是相同的，我有兩個(gè)問題：1、rho代表相關(guān)性，thegma代表什么？2、另外二級(jí)的講義哪一頁有講到這個(gè)觀點(diǎn)？
這個(gè)題可不可以這樣想，第二個(gè)比第三個(gè)的β小，但收益的標(biāo)準(zhǔn)差卻大，說明有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。所以要用衡量總風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。
這個(gè)p-value和Q檢驗(yàn)有什么關(guān)系？視頻里只介紹了自相關(guān)系數(shù)和Q兩種方法，C為什么不對(duì)呢？auto那個(gè)值越小那么它的流動(dòng)性應(yīng)該越好??？
請(qǐng)問老師，這里的折現(xiàn)為什么是用的5。5%這個(gè)折現(xiàn)率而不是用的6%這個(gè)呢，之前的相關(guān)性的題目折現(xiàn)都是用的后面的這個(gè)折現(xiàn)率?。空?qǐng)老師予以指教，謝謝
老師好， A為什么是正確的？ 我記得周琪老師的課說 COV(Rho, sigma(Rho)) >0，相關(guān)系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的波動(dòng)性根據(jù)實(shí)證研究， 是正相關(guān)的啊。 請(qǐng)老師解釋一下。
請(qǐng)問我們使用possion 這種指數(shù)分布算俱有無記憶性的特征 那么這道題 是不是可以這么理解 因?yàn)槲彝耆床欢?它的答案最后為什么要除以一個(gè)0.8607
老師好， A為什么是正確的？ 我記得周琪老師的課說 COV(Rho, sigma(Rho)) >0，相關(guān)系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的波動(dòng)性根據(jù)實(shí)證研究， 是正相關(guān)的啊。 請(qǐng)老師解釋一下。
課上frtb中ES有兩個(gè)算法，一個(gè)是IMA，一個(gè)是reversed SA ，題中選項(xiàng)的SA是reversed SA 么？還就是Basel下的SA（trading book 分5類 直接相加，忽略相關(guān)性
is the most likely result?根據(jù)這句話怎么知道是高估還是低估 比之前 這個(gè)之前是相關(guān)性高的時(shí)候還是低的時(shí)候 總是判斷不會(huì)
相關(guān)性套利中的buying correlation的策略日如何在buy option on index和short option on individual stock的策略中賺錢的？如果是call
程寶問答
金程問答