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操作風(fēng)(fēng)險
為什么F和Z都是0，1標準正態(tài)分布，它倆之間還沒關(guān)系，不能相加減？
檢驗一系列系數(shù)是否等于一個常數(shù)，是用卡方檢驗嗎，那F分布在什么時候用
第66題，麻煩老師梳理下這幾種表達，一直有點混亂Rsquare 高， 說明解釋力度大， 那F-檢驗是通過了還是沒通過呢？ T-statistic 小說明cannot reject, 說明
第34題的D選項可以麻煩具體講解一下嗎，沒有聽懂。F ratio的公式怎么是這樣的
經(jīng)典題第二題為什么不能直接用Z4×4＋f×1=Z5×5算呢
既然算出來F的standard deviation是3.6為什么不選C呢？ 解析里談到的location-scale指的什么？
通過查表得出F(1.5)是0.9332，這個數(shù)對么？貌似和老師算出來的不一樣呢
多元回歸不是應該用F檢驗嗎？為什么這里還是tStat的值？ttest和ftest有什么區(qū)別？
p217頁為什么給定一個F后 均值就是aF 標準差就是更號下一減a的平方？
不是說F分布在檢驗線性回歸時要所有數(shù)據(jù)嗎 為什么C是partial也對？
IV. The end users might prefer the extreme loss tail distribution be characterized by a Gumbel so that F(x) has exponential tails這里用frechet 不是更好么
老師這一題他的解釋我不太明白，為什麼商品和債券會是St和F
請問算forwardrate時，也有semi-counpounding之類的要求嗎就比如（1+F/m)^mt也會有這類的計算嗎？
公式里為什么是F0（1+Q)t次方？難道不應該是-t次方嗎？感謝解答！
t分布、f分布、卡方分布、正態(tài)分布有什么區(qū)別呀，分別是什么時候適用，能否舉對應例子，謝謝。
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