為什么要除以2
Compound option需要支付兩筆期權(quán)費嗎？所以是杠桿更高，成本也更高？
老師，像這里利率的VaR題目會給嗎，還是要自己算呀，如果自己算的話要怎么算呀
這題什么意思？完全看不懂，課件上也沒提到這部分內(nèi)容。關(guān)于季節(jié)性，都是說用啞變量來處理，可這里用的是滯后多項式的方法，具體是怎么回事，請老師詳細(xì)說明一下，謝謝。
題干問哪個選項最不可能屬于雙邊清算的問題。B選項我理解是個現(xiàn)狀不是問題吧，而且就是因為有定制的這種交易，有的場外交易就是會更精準(zhǔn)符合雙方交易的訴求。
這題把結(jié)論記下就好是嗎 這題的內(nèi)容考綱有嗎
解析中，計算加權(quán)基尼系數(shù)那一步，權(quán)重是不是搞錯了呀？應(yīng)該0.4/0.6，不是0.5/0.5吧？
為什么分母上沒有減去當(dāng)月應(yīng)還本金？
還是沒動component和incremental的區(qū)別我看有個公式是不是兩個都能算是什么mvar*Va
這里的存活率是是聯(lián)合概率還是條件概率？（類似forward prob還是marginal pd？）
這里F0要折現(xiàn)我理解，可標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約是18個月到期，那為什么不折現(xiàn)18個月，只折現(xiàn)6個月呢？
老師您好，我記得一級考試的時候，ES計算的是給定一定區(qū)間的損失概率加權(quán)。但此時給定的表是各種VaR值，那是不是說此時計算ES就是各種大于固定求VaR的加權(quán)平均
債券持有人和投資者是一個人嗎
老師這里推導(dǎo)的sigma和pho都是針對deltaS、deltaF的，而課件上的都是沒有delta的，這兩者一樣嗎？為什么？
老師，可以解釋一下A選項和C選項嗎？考試遇到這種題目好迷糊
程寶問答
金程問答