這題為什么SMM只要乘以期初的余額就好了，我記得百題里好像也有這道，里面是乘以（期初余額－本期計劃償還的本金部分）啊
這里利率互換為什么是越換越少的，不是名義本金不會變嗎？
A選項為什么是short position，short put不是已經delta>0, 為什么不用long put對沖
題目中的internal model approach是單指計算市場資本時的IMA嗎？ 還是所有內部法都包括，A選項中credit risk里的內部法是IRB嗎
IRC包括bankingbook里的內容嗎，還是只有trading book中的信用部分比如信用卡貸款之類的短期的
這題能解釋下嗎？尤其是選項C和D，看不懂……
D選項錯誤到底是因為credit migration 不會賠付還是僅僅是因為long position的問題，看問答里兩種解釋都有
為什么不是3-4.2？請問如何區(qū)分誰在前誰在后呢？
根據(jù)第二個陳述，supervisor也能管pillar 3？ supervisor不是應該屬于pillar2嗎
選項C、D可以解釋一下嗎？trading losses會增加BI？為什么？loss component和BI component相等？又是為什么？
老師這道題每個選項是什么意思，怎么理解？毫無頭緒。
W是什么權重，是哪一筆現(xiàn)金流在總價中的權重？
老師，d選項個人基金還有回報數(shù)據(jù)，這個是應該是高估吧，怎么能是低估呢
老師好，BCD選項解釋一下吧
這題為什么直接smm*balance
程寶問答
金程問答
