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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
335 336題怎么做 為什么需要用卡放分布 卡放分布和F分布適用于什么情況
老師，這道題目并沒有說明是long的期貨，為什么算基差的時候不能用f-s啊
計算遠期期貨的價值時為什么是T時刻才能得到收益，0時刻的F0是是什么
買入，，為什么F比K大是賺的呢，約定價格到期買入的話，不是約定的越低越好嘛
買入，，為什么F比K大是賺的呢，約定價格到期買入的話，不是約定的越低越好嘛
老師，您好，第四步求f時，無風險利率為什么變成3%，而不是3.5%了
這里為什莫要乘對沖比率?1 .14.2題為什么不直接用dvo1s/dvo1f
老師，Rf不是按年算的嗎，為什么再最后算F的時候不用除以2啊
老師F0指的是當前期貨價格，r是本國無風險利率是嗎？
老師，您好，我想問一下這一個F查表的問題，自由度不是n-1，也就是1嗎？
請問 F-statistic的公式是否為：（SSError/k）除以（SSRegression/n-k-1）? 我不確定是不是我背錯了 求指教
老師我對于德國金屬這個案例不是很清楚，第一既然會產(chǎn)生基差風險，那為什么要提前平倉，不是說到期 F 和S會趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個老師
Ftest不是用來測試方差是否為0的嗎？經(jīng)典題第2部分21題為什么說一元線性回歸F與t test 的假設(shè)是一樣的 是說F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
講解給的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)這倆公式不一樣誒 f的公式推導一下得出來的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)沒法抵消呀
老師 這張圖片當中為什么F等于回歸的方差除以殘差的方差 之前說的F檢驗是檢驗兩個方差是否相等 但這里要證明的是所有斜率至少有一個不等于零 這和殘差的方差是否等于回歸的方差有什么關(guān)系嗎？
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