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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
最后兩句話怎么理解呢？倒數(shù)第二句里面說解釋力度在不能解釋有不同因變量的兩個模型，是說兩個不同的線性方程的解釋力度沒有可比性嗎？所以說解釋力度沒有好與更好之分嗎？
請問老師這段話跟梁老師講的不一樣呀 老師在視頻里說要根據(jù)不同的經(jīng)濟狀況進行逆周期調(diào)控（boom時增加capital要求、bust時降低capital要求），而這段話說的卻是有效管理balance sheet可以使其具有順周期性。
老師，第一題我還是有點模糊，雖然做對了。我不能理解為什么文中說公司也要考慮積極性對它的影響，比如今年和去年的，也加了虛擬變量，但為什么還說它并不需要剔除它的季節(jié)性因素，謝謝老師。
老師您好，視頻中老師解釋說期限越長，option價格變動不確定性越大，可能獲利的空間越大，所以price越大，但是從另一個角度理解，option價格波動性不確定性越大，說明風險越大，人們應該會愿意以更低的price買入?。?
26題B選項 95%比99% 非拒絕域?qū)?所以95%比較難拒絕 是錯誤在哪里 C選項同理，同一回測檢驗95%下，95%非拒絕域?qū)?，所以錯誤拒絕概率低 錯誤在哪里 A選項 同為95%回測，95%與99%可靠性有區(qū)別？
和其他regressor有相關性，是不是其實這個factor可以解釋的部分已經(jīng)被其他factor解釋過了，所以不需要被加進模型了呢？ 謝謝
Practice Exam 1 51題 A選項為什么錯了 C選項：假定維持現(xiàn)有的增長率，價值股會優(yōu)于成長股，為什么對了？ 成長股的波動性大，平均收益率不見得高，但如果說價值股肯定優(yōu)于成長股，也比較牽強
273題，AC兩個選項不理解，C是說的 相關性只決定在整個公司范圍內(nèi)而不請作用在單個業(yè)務條線或者項目層級嗎？ A怎么理解呢。Balance Sheet 的管理 在講義里好像只在Stress test 那里看到有，EC framework 章節(jié)好像沒提到。
為什么答案中會說，三種投資的收益標準差都大于市場收益標準差，因此說明投資并不充分，比如在CML上的點都只有系統(tǒng)性風險，但這條線上的點也有大于市場組合標準差的點，而這些點也是充分分散的組合？
老師好！審計委員會負有監(jiān)督職能，是隸屬于董事會下的一個機構，與管理層存在利益沖突，為了保證審計委員會出具的是客觀意見，保持審計獨立性，為什么會允許管理層加入審計委員會？
百題信用風險第37題，按照指數(shù)分布無記憶性，第二年的違約概率不應該和第一年一樣嗎，也應該是0.09516，怎么是0.08611，但感覺后者也有道理，請老師講解一下。
百題，定量27題：chi-square單邊檢驗，在5%的顯著性水平之下，不是應該采用35.1725，而不是38.0757嗎？可是解析中卻采用了38.0757，因此沒有拒絕原假設?？墒侨舨捎?5.1725的話，將拒絕原假設。是答案錯了，還是我理解錯了？
請教第32題，解析不太明白PD1-PD1*PD2是資產(chǎn)X的違約率，這里題目給定的12%是X的違約率，還是PD1？ 可以看出本題iX，Y有一定相關關系，那么計算EL不考慮相關性，怎么算出結果
老師您好！ 我想問一下，視頻中講到異方差不會導致有偏估計；序列相關不會導致有偏估計，為什么兩個一起發(fā)生就會導致估計有偏？ 另外，unconditional異方差和conditional異方差有什么區(qū)別？對于估計的無偏性有什么影響？ 謝謝老師。
BETA 是系統(tǒng)性風險，如果beta低說明對資產(chǎn)對市場不敏感，low beta，low risk premium，對吧？ 那如何能推出來low beta呢？ 因為題干中說明了，在bad time時竟然有high profit，說明資產(chǎn)對市場不敏感，故low beta，是這樣的邏輯么？
程寶問答
金程問答
