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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，Rf不是按年算的嗎，為什么再最后算F的時候不用除以2啊
老師F0指的是當前期貨價格，r是本國無風險利率是嗎？
老師，尾部對沖的這道題我不太理解，按照公式，N應該是上面鉛筆寫的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫的樣子，不太理解。尾部對沖是只在前面N的基礎上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標普500的價格為什么沒有乘以250？
V（Xi）的計算過程，代入數據是不是寫錯了?。靠床欢?
老師我對于德國金屬這個案例不是很清楚，第一既然會產生基差風險，那為什么要提前平倉，不是說到期 F 和S會趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個老師
Ftest不是用來測試方差是否為0的嗎？經典題第2部分21題為什么說一元線性回歸F與t test 的假設是一樣的 是說F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
講解給的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)這倆公式不一樣誒 f的公式推導一下得出來的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)沒法抵消呀
老師 這張圖片當中為什么F等于回歸的方差除以殘差的方差 之前說的F檢驗是檢驗兩個方差是否相等 但這里要證明的是所有斜率至少有一個不等于零 這和殘差的方差是否等于回歸的方差有什么關系嗎？
老師我想問一下 如果題中說 long hedge是指-S0+F1-S1 還是指F1-S1 我記得在上第三門基礎課的時候 楊老師給推過 但是和模考的老師說的不一樣 請問哪個是正確的啊
page 15.這個backwardation和contango與梁老師在直播中講的矛盾，normal和invert不是F、s的關系。哪個正確？
貝塔T，是右上角的角標，貝塔S，貝塔F又是右小角的角標。為什么是這樣？看的好糊涂。
圖上的和ppt12上的符號不一致，是老師寫錯了吧，F0和ST的關系？
老師 能麻煩理清一下這里面的 D F K V嗎 有時候代公式分不清哪是哪？
在CAPM模型里 什么相當于X和R呢？ 為什么不管X大于還是小于R，ESt都大于F呢？
請問卡方分布、t分布、f分布實際中的應用場景是什么？希望能知道實際用途來幫助加深記憶，謝謝！
程寶問答
金程問答
