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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問這塊怎么看出來R2是R1和F1-2的平均值的？
老師，麻煩說一下卡方分布和F分布怎么查表？對數(shù)正態(tài)分布查表會考察到嗎，怎么查？
335 336題怎么做 為什么需要用卡放分布 卡放分布和F分布適用于什么情況
老師，這道題目并沒有說明是long的期貨，為什么算基差的時候不能用f-s啊
計(jì)算遠(yuǎn)期期貨的價值時為什么是T時刻才能得到收益，0時刻的F0是是什么
買入，，為什么F比K大是賺的呢，約定價格到期買入的話，不是約定的越低越好嘛
買入，，為什么F比K大是賺的呢，約定價格到期買入的話，不是約定的越低越好嘛
老師，您好，第四步求f時，無風(fēng)險(xiǎn)利率為什么變成3%，而不是3.5%了
這里為什莫要乘對沖比率?1 .14.2題為什么不直接用dvo1s/dvo1f
老師，Rf不是按年算的嗎，為什么再最后算F的時候不用除以2啊
老師F0指的是當(dāng)前期貨價格，r是本國無風(fēng)險(xiǎn)利率是嗎？
老師，尾部對沖的這道題我不太理解，按照公式，N應(yīng)該是上面鉛筆寫的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫的樣子，不太理解。尾部對沖是只在前面N的基礎(chǔ)上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標(biāo)普500的價格為什么沒有乘以250？
V（Xi）的計(jì)算過程，代入數(shù)據(jù)是不是寫錯了??？看不懂
老師我對于德國金屬這個案例不是很清楚，第一既然會產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)，那為什么要提前平倉，不是說到期 F 和S會趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個老師
Ftest不是用來測試方差是否為0的嗎？經(jīng)典題第2部分21題為什么說一元線性回歸F與t test 的假設(shè)是一樣的 是說F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
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