金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
滾動(dòng)越不頻繁s和f之間的價(jià)差才越大，那basis 也越大，我是這么理解的，所以選了c，為什么是a？
如圖，考過(guò)的這個(gè)CS的公式里，D是指?jìng)鶆?wù)價(jià)值，F指?jìng)鶆?wù)的債券的面值是吧？我再確認(rèn)一下。
這個(gè)公式不是外匯的定價(jià)公式嗎，不是應(yīng)該用F0=（S0-I）*e^rt這個(gè)公式嗎？
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時(shí)應(yīng)等于0，在x=10時(shí)應(yīng)等于1。本題為什么不滿足？
A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個(gè)變量，當(dāng)F很小，U很小的時(shí)候，很容易出現(xiàn)違約？
同一個(gè)公式，為什么這個(gè)題目中的Xi帶入的是value，而上傳圖片中題Xi帶入的是returns呀？
Hedging 屬於四種風(fēng)險(xiǎn)處理辦法的哪個(gè)
請(qǐng)問(wèn)老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價(jià)值時(shí)，期貨市場(chǎng)的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場(chǎng)為什么說(shuō)是欠別人St呢？n多頭套期保值這個(gè)過(guò)程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場(chǎng)，借現(xiàn)貨來(lái)賣應(yīng)該在期初就收入
老師，第二個(gè)等式老師板書和答案是不一樣的，按照老師板書60在等式左邊，F5應(yīng)該是27500.而按照答案里的公式60是在等式右邊，算出的F5就是25000，那么究竟是加60=0還是等于60呢？請(qǐng)老師解答一下
想問(wèn)一下一級(jí)定量分析里面提到F檢驗(yàn)適用于多個(gè)自變量的情況，那這里加入很多變量，不應(yīng)該更適用于F檢驗(yàn)嗎？還有一級(jí)定量分析里好像也提到過(guò)加入更多的自變量，R square是下降的呀？
這個(gè)T時(shí)刻的F0不是到T時(shí)候才能知道嗎?那我們?cè)趺匆袁F(xiàn)在的角度計(jì)算遠(yuǎn)期的價(jià)值?
在假設(shè)檢驗(yàn)中，F是用來(lái)檢驗(yàn)方差是否相等的；回歸中用來(lái)檢驗(yàn)多元線性slope是否相等均為0，這個(gè)怎么理解
9月至11月，豐收，現(xiàn)貨價(jià)格下降，相比期貨價(jià)格上升，F>S，應(yīng)該是contango吧
二叉樹(shù)定價(jià)構(gòu)造covered call 為什么組合的價(jià)值f-20*delta（賣出期權(quán)獲得期權(quán)金，買入股票支出成本）
程寶問(wèn)答
